FC2ブログ

知の投資 成功悠々富裕福  17

知育研究 非線形・非推移的数論こそ王の中の王 最高利潤 進化向上 814

小動き

月足テクニカル分析

日経平均の月足を見てみると、今月を除いて2007/7からは2陽介在7陰連(7ヵ月陰線に2ヵ月陽線が挟まれる)となっている。1965年からの資料を見ても、類例はバブル崩壊直後の1990/1~とその続きの1991/11~くらいしかない。いずれのケースも月足レベルでの一時的な自律反発はするが、その後再度底を見に行っている。

現在は、9月線と24月線がDCしたままの2陽介在7陰連であるので、月足レベルの一時的な自律反発はあろうが、正に半世紀に一度の下げ相場の真っただ中であることが、テクニカル上からは言える。中途半端な下げ相場ならば、もっと早くに戻っていたはず。これは、あくまで月足レベルでのテクニカルな話。


日経225先物テクニカル分析

(大引け)

始値:13600 高値:13910 安値:13520 終値:13830

出来高増上下影陽線。日経平均で週足陽線となったので、今週は過去データが崩れた。しかし、今週が崩れたというだけのことで、それ以上でも以下でもない。

日経先物で見ると、14130(2/27高値)をまだ超えられない。仮に今日が戻り高値としたら、中期高値を抜けられなかったので、この先急落パターンとなる。つまり、先に指摘した5%の上昇確率ラインは、この14130を突破してからだと思う。しかも一文新値(ワンティックの新値)では、天井が強調されるので、大きく上ブレイクする必要がある。日が経過すればラインもズレてくる。

また、別の仮定として、今夜NYDOWが+200以上の上昇で、月曜日の日経先物が+200以上の高値で寄りついたとしたら、テクニカル的過熱感は増すだけ。

次週以降、更に急騰するためには、本日は実は陰線の方がテクニカル的には良かった。4/23安値を割り込む陰線ならば、下方ウェッジもしくは下方フラッグ形成となり、この先の更なる上昇を見込めた。

日経平均累積過去データからすると、次週は良く、5/1、2は更に良い。しかし、GW明け5/7~の週は、例年極端に悪化する。週足上昇確率としては、1月から6月までで、最低の週となっている。あくまで、過去データの話。


(寄り付き前)

NYDOWは、小動きでトレンドを動かすことはできない。
本日の日経平均は、終値で13639を超えられるかがポイント。ここを超えられなければ週足陰線となり、日経平均累積過去データ通りの推移。
3月の終わりに指摘した日経平均累積過去データを復習しておくと、先週は陽線、今週は陰線。また、4月は1年で2番目に上昇しやすい月。つまり今月は、平均~弱めの地合いであっても、上昇して当たり前の月。これらが満たされれば、データ的には過去例に忠実な平均的な年となる。
日経先物も、ほぼ準じる。

個人的には本日から京都となります。





コメント

日経強いですね。25日移動平均も以前上向きのままだし。
この分だと週足陽線になりそうですね。

なかなかテクニカルどおりにはいかない
ものですね。
競馬で過去データがこれこれだからと
言った途端にそれが通用しなくなるのと
同じ?

みずほ(8411)も48万円台回復です

5%の確率の方が出たのではないでしょうか?

こんにちは。

ザラバでは13900円を上回り、5%の確率だった、2001年の3-4月と同じくもう一段の上昇となっているというべきなのか、それとも、まだもう一段の範囲には入っていないといえなくもないでしょうか?

テクニカル+市場要因という考え方でいると13780以上への上昇は予想されたことなので驚いてはおりませんが、こういうテクニカル以外の要因の情報収集や分析も目先・短期の値動きを見る上では案外役に立っております。

市場要因として大きいのは、アメリカではショートが9営業日分たまってしまっているために下げるに下げられないということ、日本は信用取組み情報に現れない直接の貸し株のヘッジ売りが相当にたまっているという情報がありました。

また、アメリカの企業決算(特に銀行)は証券化商品の評価額を巡って当局とグルでごまかしが行なわれているため、決算発表は予想の範囲内もしくは予想より良いということが頻発しており、市場は今のうちはそれを評価して上昇していくという(ウラ?)情報もありました。

これらが重なって、ダウは下げてもプラス材料ですぐ戻し、日経平均はダウに反応して、テクニカル的には過熱感があっても上昇しているのだと想像します。

2001年とますます似てきていますが、そうなるほど、GW後の下落や先送り(半年~1年後に剥がれる?)の反動急落という落とし穴が待っていると予感します。日本企業の決算がどうなるか見ものです。

ボリンジャーというのは±2σを突破したら更に上げ、下回ったら更に下げるというのが本家の本に書いてあったような気がします。
しかし一般的なテクニカルでは±2σに達したら25日移動平均まで下げまたは上げという書き方がされているのですが、どっちが正しいんですかね。
今回の日経平均の動きでは前者ですよね。

単独のテクニカル指標の的中率は良くても5割前後だと思います。
これが、目先の上下を当てることによって利を得ようというトレード手法の限界の一因だと思います。本ブログは、目先の予測計算は頻繁にしますが、それは全てではなく、ホンの一部に過ぎません。逆指しにより玉を動かしつつ、最大の確率に持ち込みます。
目先の上下よりも、ポジショニングの方が遥かに重要だと思います。

上昇

私のテクニカルでは下げ相場は終了してます。 E計算値14057をBreakします。更に6月から再出発になります。

マケスピの月足で1991年以降を見ると、9ヶ月線と24ヶ月線のDC以降、数ヶ月の下落でで一旦陽線が出たもののその後再下落に転じたのが1998/1と2001/4の陽線、上昇トレンドに転換したのが1995/7の陽線でした。

ドル/円の動きとの関連で見るとどうなのでしょうか?(今後更にドル安ならば下落、ドル高回復ならトレンド転換というのがオーソドックスな考え方かと思いますが...)

また、経済のファンダメンタルズの観点からはどうなのでしょうか?(今の懸念後退が一時的なものと見れば今後再下落、本物と見ればトレンド転換が妥当な見方と思いますが...)

それともう一つ、少なくとも今は需給中心、かつ粉飾まがいの米決算によるドル高回復を支えにした、外国人の買い方による先物やコア銘柄などの買いバスケットが主導の踏み上げ相場(ドイツ証が負けて買い戻すまで続く?ので14130は超える可能性が高いのでは?)と考えているのですが、そこまで行けば買い方に目先達成感が出るのではないでしょうか?

4/27をご覧ください。

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

この記事へのトラックバックURL
http://dai25.blog71.fc2.com/tb.php/559-16297346

 | HOME | 

文字サイズの変更

プロフィール

深沢純二

Author:深沢純二
知育理系研究
完璧な数理思考術
美こそ強靭
賢明な投資とは
時間軸を中心とした
純粋幾何学
ロジカル特異技術
高度な専門知識
秩序正しい調和
芸術ですかと
訊かれる事に愉悦

経歴:autodidact
multilingual
幼少・電子工学・無線電信
中学・世界文学・美術
高校・西洋哲学・言語学
大学・国際金融・外国為替
macroeconomics
business management
考究
マーケティング・データ
定量分析研究システム
Quantitative Analysis
Research System creative
Neuro finance
考定
20代後半
教師から起業
司法試験・公認会計士予備校
法律専門web特化塾
稀覯本・古典籍・筆写本・
古文書・蔵書2万冊
ネットワーク
オンラインシステム
年間300日海外
subject of study:
metaphysics
形而上学心身論 藝術
マーケティング・プロセス
マネジメント・システム
経済学、経営学
ニューロ・セマンティック
NLP、古代哲学
サンスクリット ドイツ語
多面的次元乖離
先史美術古代希臘印度
スペシャリストSpecialist
ジェネラリストGeneralist
多面的思索
著作権法保護
無断転載コピー禁止
日本銀行 様
Bloomberg 様
REUTERS  様
記事リンク許可済み

最近の記事

FC2カウンター

FC2カウンター

現在の閲覧者数:

メール

名前:
メール:
件名:
本文:

QRコード

QRコード

月別アーカイブ

ブログ内検索

RSSフィード

リンク

このブログをリンクに追加する

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

Strong luck

decoboko.jp

Template by たけやん