成功名言 悠々富裕福 深沢純二

ココロほど世に面白きものはなし 非線形・非推移的数論 忘己観物・忘物観道

無価の大宝

無価(むげ)の大宝とは、各人が胸に抱えている、価値をはかることができない無窮の宝のこと。

それは、自己を深耕することによってのみ噴出してくる。

努力し自分を深耕しなくては、その無窮の価値に全く気づかぬまま一生を送ることになる。

先祖伝来の数千億円の財宝が蔵屋敷に眠っているにも関わらす、その存在にすら気づかぬ哀れな主人と同じだ。

目を覚ませば、そのような財宝が現前するにも関わらず、我が身の俗世不幸を嘆いている人と同じだ。

自己を啓発しさえすれば、その無窮の宝は実在するようになる。

天壌無窮(てんじょうむきゅう):天壌とは天と地のこと。天地と共に永遠に繁栄し続けること。

量子コンピュータは次世代の夢

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070629AT1D2904N29062007.html

http://journal.mycom.co.jp/news/2003/01/01/05.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8F%E5%AD%90%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF

マーケットの名言

建設業者のために働くようになってから、朝が来るのが待ち遠しいんだ!注文住宅を建てる仕事だけど、毎日職場までの60マイルの距離を早く職場に着かないかなともどかしげに運転していたし、仕事にも没頭していた。一日の仕事が終わるときにはなんだかとても悲しい気持ちになってしまって、家に帰ってからも仕事ばかり考えていた。次は何をやればいいのかって思いながら。本当になにもかもとても刺激的だった。心の底から仕事が好きだった。突然、チャンスにどっぷりつかったてわけさ。

ロバート・アンソニー『成功の道』日本能率協会マネジメントセンターp178

(解説)寝食を忘れるほど何かに没頭した経験がある人は、幸福である。この圧倒的な愉悦を味わった人が、その分野のリーダーとなってゆくだろう。このような人生の絶対的な幸福の境地がある。

天壌無窮

本日の予定:5月全国消費者物価(総務省)

本日のIPO:3854アイル(パッケージソフト) 公募値255000:2070株

6255NPC(電子デバイス製造) 公募値3200:30万株

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:18170

安値:18000

終値:18160

出来高増の窓空け陽線。転換線、基準線は横ばい、遅行スパンは上向き。ノーマル・ストキャスティクスは83%まで上昇したが、スロー・ストキャスティクスは35%であり上昇余地がある。25日線・26週線は上向き継続。RSI1は少し上向き。第二階差数列は今日は珍しく逆となった(利益とは無関係)。

個人的には次の通り

3080L→利益確定

9503L→利益確定

3715L→利益確定

先物売り参戦

IPOの3854アイルと6255NPCは、ストップ高に張り付いたまま。絶好調。

(ザラ場)

3080L→利益確定

6502は上昇26日目にあたり、一波動終了。

(寄り付き前)

本日の着眼点:CME17985(大証比+15)、S&P500:1505.71:-0.63 (-0.04%) 、Dow:13422.28:-5.45 (-0.04%)である。 本日の日経先物は昨日と同じく、直近の窓を埋めることができるか、18040以上の終値となれるかである。転換線18085、15日移動平均18012、25日移動平均17940、基準線17850。RSIは現在54%だが、5/1からのRSIサポートラインを下ブレイクしていることに注意。RCIは-71%、騰落レシオ(東一)は104。トレンドの反転シグナルに役立つ移動平均乖離線は、75日乖離線が上に来て乖離が大きくなりつつあるので弱い売りサインになりつつある。第二階差数列からは、本日は陰線確率の方が高い(大方の予想に反するので敢えて言ってみる)。

個人的には、個別優良銘柄の利益確定。

6504S、4800Sの売り乗せ。

マーケットの名言

テクニシャンはチャートを読み取る能力について自信を深めると、常識と市場の動きとが一致しない状況下においても落ち着いていられるようになる。テクニシャンは少数派であることを好み始める。彼らには市場の動きの原因はいずれ確認されて、最終的には万人の知るところとなることがわかっており、それまで待つのは嫌だということである。

ジョンJマーフィー『先物市場のテクニカル分析』きんざいp6

自己を高める

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:17990

安値:17920

終値:17970

出来高減の陽のはらみ線。寄り前に指摘した窓は埋めることができなかった。転換線、基準線共に横ばい、遅行スパンは跳ね返された。陽線ではあるが、CME17965であり日経先物終値17970だから+5円で状況が特に良くなった訳ではない。出来高増+200円以上の陽線+窓埋め、とはならなかったのは、引き続きS構成点が効いているため。ノーマル・ストキャスティクスは32%、スロー・ストキャスティクス%Dは15%まで上昇し買いシグナル。DMIは方向性指数のADXが低下し、方向性が喪失。サイコロジカルラインは50%、MACDは弱い売りシグナル。

個人的には次の通り。(LはLongで買い、SはShortで売り)

6502S→利益確定

3080Lはストップ高に張り付いたまま。

6504S、4800S参戦

不動産関連銘柄は、予測計算通り底練りが続いている。

(ザラ場)

安倍退陣なら日本売りも

http://jp.reuters.com/article/economicPolicies/idJPnTK000016020070627?src=062807_0856_FEATURES_%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9

リスクは低下

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-26634920070628

(寄り付き前)

本日の着眼点:CME17965(大証比+115)。ストキャスティクスが20%まで下落し三陰連だったNYDOWは13,427.73と+90.07(+0.68%)リバウンドしたが、前日の高値は抜けていない。NYDOWの25日移動平均は下向き。本日の日経先物は、少なくとも18040までは上昇し、昨日作ったアイランドリバーサルを打ち消すことが出来るかがポイント。ノーマル・ストキャスティクスが0%まで急落し、直近高値から470円下落しているので、リバウンドはある方が当然。買いがどの程度持続できるかだろう。15日移動平均18020、転換線18085、基準線17850。遅行スパンは実線に近づいている。

個人的には、昨日までの急落で仕入れた個別優良銘柄買玉→利益確定。

本日の予定

5月鉱工業生産速報(経産省):4月鉱工業生産確報は-0.2%(確報値107.4)、5月生産予測は+1.8%→5月速報値-0.4%(107) 3ヶ月連続で低下

6月中小企業景況調査(中小公庫)

アメリカ1-3月期GDP(確定値)

マーケットの名言

スポーツにしても武道にしても、基本練習というものがあります。一流選手や達人になればなるほど、この基本練習を重視しています。基本練習は一見地味で、面白くなく、退屈な感じがしますが、それは恐ろしく重要なものであり、スポーツ、芸術、学問、人生、全てこれなくして成り立つものは一つもありません。基本が出来ていないことには、次の段階へは進めないのです。

宮本延春『オール1の落ちこぼれ、教師になる』角川書店p165

習慣パワー

本日の予定:FOMC(米国連邦公開市場委員会):米国金利動向(6/27,28)

本日のIPO:2157コシダカ公募値26万円

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:18010

安値:17850

終値:17850

出来高増の下放れ陰線大引坊主、ラウンドトップ形状アイランドリバーサル形成、25日移動平均割れで先安感が強い。これが先に指摘したS構成点の効き方。横ばい基準線17850でかろうじて支えられた。転換線も横ばい、遅行スパンは下向き継続。ノーマル・ストキャスティクス%Kは0%、スロー・ストキャスティクス%Dも7%で売られすぎサイン。高値18320から470円下落している。RSI1は54%、RSI2は46%、RCIは-26%であと一段安を示唆。6/25に「N波動の押し予測計算は17750円メド」と予測計算してあるラインまで、あと100円と迫っている。17750円で跳ね返されれば、上昇波動復帰の可能性は残る。大きく下ブレイクすれば、17日タームの下落波動となる。

個人的には、先物売り一貫の売玉→利益確定。

個別銘柄は、9107売玉、9722売玉→利益確定。

このような地合いでも(このような地合いだからこそ)IPOは良い。

(寄り付き前)

本日の着眼点:CME17965と心理的節目の18000を割れ、NYDOWは-14,39(-0.11%)。予測計算通りの推移だろう。日経先物は、ノーマル・ストキャスティクスの8%からの反発、更に2日間陰線が続いているので、本日は、地合いに通常の強さがあるならば自律反発があって良い日柄である。15日移動平均18032、25日移動平均17922、横ばい基準線17850、50日移動平均17728が節目。特に上向き25日移動平均の17922を終値で上回れるかが明日からのポイント。本日高値が18030以下となると、窓(ギャップ)をつくることになる。上昇波動復帰のためには、一文新値の18320を抜く必要がある。

個人的には、先物売り玉→利益確定。

マーケットの名言

習慣は思考から生まれる。良い習慣も悪い習慣も、けっして思考以外からは生まれない。定まった運命というものはない。

私たちは自分の考え方を選ぶことで自分の運命を切り拓くことができる。

ラルフ・ウォルドー・トライン『運命を変える思考の力』ソフトバンククリエイディブp39

ディストリビューション

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:18140

安値;18040

終値:18090

上向き転換線18080で跳ね返された下影陰線、基準線は横ばい、遅行スパンは下向き。MACDは売りサイン間近。ノーマル・ストキャスティクスは売られすぎから反発し17%、スロー・ストキャスティクスは天井圏から24%に下落。RCIも天井圏からの下落。サイコロジカルラインは過熱感のない50%、RSIは67%、ボリンジャーバンドは+σに頭を押さえられた。ラウンドトップ形状ディストリビューション継続状態。

(ザラ場)

ディストリビューションによる軟調推移は、数日来の予測計算通り。

個人的には、先物売玉→利益確定の繰り返し。

個別銘柄は空売りの利が早く、7004売玉, 3101売玉, 5406売玉→利益確定。

不動産セクターも昨日の予測計算通り戻し始めている。

マーケットの名言

数学者シャノンは、相場と投資信託のファンドマネージャーの99%に勝った。シャノンのポートフォリオに基づく1986年までの平均の複利による収益率は28%だった。対するに、ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイは27%

ウィリアム・パウンドストーン『天才数学者はこう賭ける』青土社

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%8E%E3%83%B3

※はてなサーバメンテナンスのため、本日午前中はアクセスできませんでした。

エッジ:優位性

本日の予定:6月末分割・決算銘柄の権利付最終日  世界経済フォーラム:東アジア会議(シンガポール)

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:18220

安値:18080

終値:18100

寄り付きGDは免れたが、レジスタンスラインの18220に跳ね返された上影陰線。場中作りかけた陽線を打ち消したことにより日経もラウンドトップ形状ディストリビューションの可能性が出てきた。ディストリビューションの典型サインは下記の通り。

1:新高値ブレイクを3回以上試すが、上ブレイクできない。

2:値下がり日には出来高が増加しはじめ、値上がり日にはやや少なくなる。

3:最終局面では、高値と安値はそれまでの水準よりも徐々に切り下がってゆく。

4:二本の長大陰線が出現する。

現状では、全ては該当しないが、いくつかは当てはまる。ノーマル・ストキャスティクスは8%台まで急落し、売られすぎサイン。RCIは売りサイン点灯。基準線はやや上向きだが、転換線が横ばい、遅行スパンは下向き。

個人的には、先物売り玉→利益確定。

個別銘柄は、8331,4822の買い玉→利益確定。

(ザラ場)

7974任天堂、6758ソニーの時価総額を抜く

http://jp.reuters.com/article/hotStocksNews/idJPnTK319674520070625

BIS円安異常

http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2007062500003

不動産セクターは下げ止まらず。本セクターは6/28前後まで調整波動が継続するので押し目買い方針。

(寄り付き前)

本日の着眼点:CME18045(大証比-175)前後で寄り付いた後、買いが積極的に入り200円クラス以上の陽線を立てることができるかがポイント。15日移動平均18024、転換線17965、25日移動平均17885、基準線17825とサポートラインは続く。N波動の押し予測計算は17750円メド。終値がこのラインを下ブレイクしたら、押しではなくトレンド自体が変化した可能性がある。レジスタンスラインは5日移動平均18220。寄り付きGDを埋められぬ陰線ならば、チャートはかなり悪化。第二階差数列は±80以下で小振動しており、近日中に大きく動くことを示唆。

過去データ:日経平均株価の月次収益率:7月は、9月に次いで月次収益率が悪い月(年間ワースト2)。

個人的には、先物売玉→利益確定、個別空売玉→利益確定。本日の地合いからすると新興優良銘柄に資金が流れることが想定される。

マーケットの名言

ロスチャイルド(Rothschild)などユダヤ系財閥の巨富構築手法は、サヤすべり取り。

玉の建て方

日経225先物テクニカル分析

6/22は、3/5から76日目にあたり一巡終了。つまり、3/5からの上昇波動が6/22で完了し、更に5/18からは26日(一期)にも該当し、一巡と一期(三節)が終了。6/25からは新波動。日足基準線、転換線は横ばい、遅行スパンは下向き。

隔擬候補は次。

2006/11/27~2007/1/4=26日→押しは620円

2007/3/14~2007/4/17=24日→押しは520円

押し平均は570円。今回に当てはめると、17750円。6/13に指摘したS構成点がまだ効いている。騰落レシオ(東一)は6/22で115.9まで上昇。

週足で見ると、ノーマル・ストキャスティクス%Kは89%からのダイバージェンス、スロー・ストキャスティクスも81%、RCI(9週)も85%、RSI79%と何れも売りサイン点灯間近。月足で見るとRCIは売りサイン、RSIも88%と売りサイン、ノーマル・ストキャスティクスも94%と天井圏だがスロー・ストキャスティクスにはまだ上昇余地がある。週足月足共に基準線は横ばい。

仮に6/25(月曜日)が安寄り後、値を戻せず200円以上の陰線を作るならば、6/20の戻り高値はほぼ決定し、チャート上はかなり悪化する。逆に、6/25,26で高値18320を上抜けるならば、新波動も上昇波動の可能性が高くなる。6/25の値動きは重要である。

M&A300兆円

http://markets.nikkei.co.jp/kaigai/kokusai.cfm?id=c2m2300n23&date=20070624

米国市場アジア株下落

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003009&sid=aDWQrni8wcAw&refer=jp_home

つきつめた努力をしている人間は多くを語らなくても分かるもの。その愉悦と醍醐味は、努力している人間でないと味わえない。

http://sportsnavi.yahoo.co.jp/baseball/mlb/column/200706/at00013656.html

マーケットの名言

相場の失敗は、予測を誤ったからではなく、玉の建て方を誤ったためであることがほとんどである。

林輝太郎『相場金言集』同友館p119

(解説)この言葉に強く共鳴できる人は、トレーダーの上位10%以内に入っているだろう。それほど含蓄ある言葉。100%の予測は絵空事だが、玉の建て方は100%自分でコントロールできる。建てるタイミングと思慮深い方法こそ、トレーダーの技術。玉は動かすことにより、気持ち良く働いてくれる。

成功ビジョン

ノーベル賞学者ファンドと言えどもパフォーマンスはわずか9.4%(平均年率)

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003017&sid=aurS7r7iP3Dg&refer=jp_japan

つまり10%以上のパフォーマンスがあるならば、彼らを凌駕できる。コンスタントにという条件つきだが。

だから、マーケットで10%以上の利を上げ続けるのは難しいと思うか、私ならばもっとパフォーマンスを上げられると思うかは、思想の自由。クオンタム・ファンド(2005年)のそれは約13%。仮に、彼らと同等の知識と技術があるとするならば、1000万円の運用資金で年間100万円前後の実利。個人トレーダーとしてやってゆくためには4000万円の資金で400万円前後という計算。彼らの知識と技術レベルを、高いと思うか、低いと思うかは、個人の自由。


テクニカル分析

NYDOWは-185.58(-1.37%)と急落。金曜日13連騰とはならなかった。 先に指摘しておいた通り、NYDOWは6/1の高値13692を何度もトライしたが、上抜けられなかった。このように上値をトライしても上抜けられないと、今回のように意外な急落に見舞われる。

個人的にはご報告の通り一文新値の日から日経225先物売一貫であり、先物売玉をかなり仕入れてある。これが奏功。

CME 18045(大証比-175)

Dow 13,360.26 -185.58 (-1.37%)

Nasdaq 2,588.96 -28.00 (-1.07%)

S&P 500 1,502.56 -19.63 (-1.29%)

10-Yr Bond 5.1380% -0.0250

マーケットの名言

成功する人は、すでに脳内でその成功ビジョンを見ている。

佐藤富雄『強運を呼び込む7つの習慣』成美堂出版p104

(解説)その人がイメージした通りにその人の人生は進んでゆく。人に感謝することが多い人は、感謝に値することが次々に訪れる。不平や恨みを言うことが多い人は、その通りのものがもたらされる。大切なのは、全く同一の状況であっても、その状況に感謝する人と、逆に不平不満を言う人に分かれるという事実。つまり、置かれた状況ではなく、その状況を解釈するその人の心次第である。人生の事実は、その人の心のイメージを忠実に反映し続ける。すべて、イメージ通りに人生は進んでゆくのだ。今までも、これからも。

iPhone+YouTube

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:18220 安値:18110 終値:18220

出来高微増の下影陽線であり8陽連となった。これでは過熱感は解消されない。転換線、基準線は横ばいであり、結果的には18320がまだ効いている。本日IPOの6634(公開価格48万円→141万円)と3853(公開価格6万円→12万円)はストップ高に張り付いたまま初値がつかず。昨日のIPOである8732,2156も10%以上の続伸。絶好調そのもの。新興はこうでなくてはいけない。

今夜のNYDOWが3/23から継続している金曜日13連騰となるか見もの。

不動産セクター8801,8802,8804,8809,8815,8830等は、上昇後の一時的調整あり、問題はない。クラッシュでも起こらない限り、調整が終了すればまた上昇する。例えば8801,8802は最短で6/26(火曜日)が調整波動の17日目であり、一波動完了。個人的には、個別銘柄については売られすぎた8331,4822,8905,2694,3719買い参戦。

(ザラ場)

先物売り→利益確定の繰り返し

地銀上位売玉→利益確定

(寄り付き前)

本日の着眼点:CME18225(ドル建て:大証比-35円)。ネックになっている18320を突破できるか、突破した後も失速せず買いが継続できるか、更に終値の位置がポイント。ストキャスティクスとRCIは過熱を警告し、近日中の調整を示唆。25日移動平均乖離率は2.53、騰落レシオ(東一)は112.6(4/10:116.5)でこれらも比較的高い。先物は七陽連(陽線七日連続)。翌月曜日の寄り高トレンドも継続できるか注目。過去累積データからは、来週以降は上昇率が落ちている(今年のトレンドは捨象)。

個人的には、先物は売るタイミングをザラ場中に考える。

本日の予定:東証が株主総会で持株会社への移行を決議

本日のIPO:6634ネットインデックス、3853インフォテリア

女性は男性の2.7倍

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070621-00000184-jij-biz

この統計的事実は、ネット投資が始まる前の書籍を読んでも指摘されている。

その理由は、女性は時間間隔を本能的に知っているからだと思われる。時間感覚とも言える。例えば料理にしても手間をかけると同時に、待つ時間が必要なことを経験上身についている。熟成には時間が必要なのだ。これに対して男性は即座に利を求めたがる。マーケットにおいては、動く時間、待つ時間の双方があり、時間間隔を知ることが大切という証左。

iPhone+YouTube

http://japanese.engadget.com/2007/06/20/iphone-youtube-h-264/

マーケットの名言

どの資産についても、リスクを最小限にするポジションが存在する

ロバート・リターマン『現代投資マネジメント―均衡アプローチの理論と実践』日本経済新聞社

創造

本日の予定:ECB(欧州中央銀行)理事会:欧州の金利動向

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:18310

安値:18110

終値:18260

本日アイランドリバーサルは否定されたが、高値は昨日の18320にワンティック(10円)届かない、鬼より怖い一文新値状態の継続。ノーマル・ストキャスティクスは95%からのダイバージェンス。RCIも91%

個人的には、先物売玉→利益確定。

個別は、3839,4772,6905→利益確定、8818参戦。

優良新興銘柄に資金が戻ってきている。保有銘柄はいくつも一時ストップ高。戻るときはあっという間。経営状態と財務諸表、企業の技術をきちんと追っていると、時間はかかっても、かなり忠実にマーケットは判断してくれる。

(寄り付き前)

本日の着眼点:昨日の一文新値でのドテン売りは予測通りの下げ加速。CME18080、NYDOW-146で返ってきた。上げるべきタイミングで上げ、テクニカル指標に沿って予測計算通りきっちり下げた。テクニカル分析の妙味だろう。本日は、明日との二日間つまり今週末でアイランドリバーサルを打ち消すことができるかが最大のポイント。15日線17979、転換線17965、基準線17825、25日線17823これらが直近の押しサポートラインとなる。

個人的には、先物ドテン売玉の利益確定。その後はザラ場中の動きで決定。

マーケットの名言

創造は、逆境の中でこそ見出される。

安藤忠雄『連戦連敗』東京大学出版会p6

(解説)逆境に置かれると、人は懸命に努力するしか方法が無くなる。考えに考え、工夫に工夫を重ねるしか、逆境を突破する道がなくなる。それ故、若々しいエネルギーに満ちた人は、安逸な道を捨て、敢えて困難な道を選択する。その選択が、自己を成長させることを知っているからだ。また、何故人は逆境からスタートしなくてはならないのかの説明もこれでできる。それゆえにこそ、逆境に打克つことは人生最大の喜びでもある。創意工夫こそこの世の至宝である。

鬼より怖い一文新値

日経225先物テクニカル分析

2340極楽湯は早速下のような緊急レポートを出した。ここは温泉設備が屋外にある安全な常時気散タイプ。今回の渋谷松濤の事故は屋内型であり密閉空間にあるためガスが充満し爆発した。ガス田が地下に広がる関東圏のスパ施設をご利用の方は、設備が屋外型か屋内型かwebで調べてみると良い。屋外型ならば天然ガスを常時気散できるので、まず大丈夫。CSR(企業の社会的責任)のある企業ならば、hp上で緊急レポートを出しているはず。「例外において本質が現れる」とはジャン・ポール・サルトルの名言。このような時にどのようなスタンスを表明するのかは、企業選別の重要な視点。

http://www.gokurakuyu.ne.jp/gokurakuyu/information/pdf/news070620.pdf

(大引け)

高値:18320

安値:18170

終値:18240

正に一文(10円)抜けの高値をつけたあと失速。

5/25を起点とする上昇N波動とした場合の理論計算値(日経225先物)。

V計算値:18550

N計算値:18310

E計算値:18780

本日、N計算値を達成した。この計算値(18310)は凄いですね。また、本ブログ6/10の日経平均株価の理論予測値もご覧下さい。予測にほぼ沿っています。

個別銘柄は9513買玉、1808売玉の利益確定。

(ザラ場)

後場、予測通り18310を超えた。スローストキャスティクス、RCIも過熱を警告している。個人的にはここ(18310)で先物売り参戦。

「鬼より怖い一文新値」(相場俚諺):一文新値(ワンティックの新値、先物ならば10円)はダブルトップを作り易いから売り有利という経験則。

「利乗せは最後にやられる」(相場俚諺):買い上がる場合はドテンするタイミングが生命線となる。タイミングを誤ると積み重ねてきた利が一瞬に崩壊する。

逆日歩=品貸料率

http://www.jsf.co.jp/de/stock/search.php?target=pcsl

http://manabow.com/qa/gyakuhibu.html

(寄り付き前)

本日の着眼点:CME18225であるから大証比+45円とサヤが小さい。このような時に、日経のエネルギーのみで300円クラスの陽線を立てる事ができるかが、本日のポイント。昨日利益確定の調整が一巡したらならば、そのくらいの上昇はあっても良いタイミングではある。あるいはストキャスティクス指標に忠実に従い調整が進行するかである。高寄りした場合、カブセになることも想定される。NYDOWは終値13635と、6/1高値13692を抜けていない。

CRB商品指数は317.82で下落基調

昨日温泉の話をしたら、シエスパで爆発死亡事故。近隣住民の話だと「飛行機が墜落したかと思うほどの爆音」。ここは7560ユニマットのグループ関連施設。3570オリカは傘下。都心の温泉掘削本数は1997年と比較すると2007年は1.6倍に増加している(都環境局)。

http://www.asahi.com/national/update/0619/TKY200706190694.html

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070619-00000123-jij-soci

http://allabout.co.jp/travel/traveltokyo/closeup/CU20060226A/

http://www.unimat-life.co.jp/ul/group.html

マーケットの名言

キャッシュは事実、利益は経営者の意見。(会計俚諺)

キャッシュフローはごまかせないという会計上の経験則。

気力充溢

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:18180

安値:18130

終値:18180

利益確定売りとノーマル・ストキャスティクスのダイバージェンスのため、昨日の高値18220を超えられず。出来高減の基準線・転換線は横ばい、遅行スパンは下向き。

個別は6/17日曜日に紹介した2340極楽湯が予測通り急騰。優良企業は健全な株主によって支えられている証左。

4849,7012→利益確定

9503,1840,9376,9513買い参戦

5406売り参戦

(寄り付き前)

本日の着眼点:利益確定売り、ストキャスティクスの過熱を乗り越えて更に上昇出来るかがポイント。ゴールデンウイークの例からも分かるように、本年は過去データにある程度沿った動きをしている。そうすると、年高値を更新するチャンスは今週あたりが確率が高いとも言える。年高値まで100円あまり。

マーケットの名言

どのような仕事であれ、気力を充溢させて、集中的に取り組まなくては成功できない。気力を出来る限り充溢させることが成功の要諦。

志を立つ

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:18220

安値:18130

終値:18200

出来高増の三空陽線、転換線・基準線・遅行スパン共に上昇。ノーマル・ストキャスティクス%Kはダイバージェンスで売りサイン間近。スロー・ストキャスティクス%Kも94%まで上昇。流石の上昇もこれに抑えられた。パラボリックは買いサイン。

個人的には先物買い玉は全て利益確定。

個別は、8942,6302の利益確定。

(ザラ場)

個別:4283,6302,4849,7563,8585買い  7004売り

先物三分足上昇ウェッジ示現

(寄り付き前)

本日の着眼点:CME18180前後で寄り付いた後、買いが継続し出来高が増加できるかがポイント。高値18310まで130円の値幅しかないので、射程圏内であろう。過去データからも日柄的にも外部環境からも今週は上げやすい地合いとは言える。しかし、ノーマル・ストキャスティクス%Kが100%になったケースは、今年に入ってからは全て一旦は押している。但し%Kをこのように単独で見た場合は、細かく動きやすく売買シグナルも頻発しダマシもありがちな指標ではある。大相場に威力を発揮するパラボリックは買いサイン点灯寸前、サイコロジカルラインは66%、DMIは+DIと-DIのクロスで弱い買いサインだが方向性指数ADXが方向感を示していないので、全体として買いサインを打ち消している。

個人的には先物買玉は利益確定、その後はザラ場を見てから判断。個別買参戦は6302,7563,4849


マーケットの名言

志というのは、心の行くところ、すなわち自分の心が向かい赴くところを言う。志を立てるというのは、自分の心の向かい赴くところをしっかりと決定し、一度こうと決心したからには真直ぐにその方向を目指して、絶えずその決心を失わぬよう努力することである。とこでこの志というものは、書物を読んだことによって、大いに悟るところがあるとか、先生や友人の教えによるとか、自身が困難や苦悩にぶつかったり、発奮して奮い立ったりして、そこから立ち定まるものである。従って、呑気で安楽に日を送り、心がたるんでいる状態ではとても立つものではない。志の立ち定まっていない者は、魂のない虫けらと同じでいつまで経っても少しの向上もないが、一度志が立って目標が定まると、それからは日に日に努力を重ね成長を続けるもので、まるで芽を出した草に肥料のきいた土を与えたようになる。

目標に到達するまでの道筋を多くしないことである。それを一本に決定しておく必要がある。

橋本左内『啓発録』講談社学術文庫p34-6

銀座

昨日は、以下に行きました。

2779 三越(ROE8%:創業1673)

8233 高島屋(ROE8.9%:創業1831)

8237 松屋(来期予ROE7.3%:創業1869)

3051 松坂屋(ROE8.2%:創業1611)

8238 伊勢丹(ROE9.2%:創業1886)

2340 極楽湯

銀座の老舗百貨店に入るのは本当に久しぶり。日本ではちょっとニッチな商品、例えばサングラスなどを探そうとすると、現在の百貨店の置かれた状況が浮き彫りになる。商品数があまりに少ないのだ。多いところで数百前後か。かつては「百貨」の名の如く世のあらゆる商品が所狭しと並んでいた夢の空間だったのであろう。しかし現在ではその狭い空間と悪い空気、少ない商品数の方が目立ってしまう。大脳は現実的な物理空間とネット空間を区別しないからだ。インターネットショップでそれを検索すると、7万点ほどのアイテムが即座に出てくる。

化粧品の色彩感覚、手触りを確かめたい高級ブランド品、宝飾品など実際に体験しないと購入意欲が湧かないサービスカテゴリは百貨店の独壇場であろう。しかしそれ以外は、現在のインターネット環境に太刀打ちするためには、これら銀座老舗の10倍以上の商品スペースは必要であろう。更に、新次元の人間対人間のサービスを創作してゆける百貨店に客足は向かうであろう。ヒューマンフィーリングでありヒューマンタッチである。江戸 寛永期の文化をその発祥とする百貨店は伝統的に人材が豊富である。百貨店の顧客担当者は、二代三代に渡る縁を大切にしているケースもある。歴史の重みは日本経済の礎石であり源流でもある。コンピュータが実現しづらい原初感覚が、触覚であり嗅覚であり場の空気。ここに老舗の復活術がある。

2340極楽湯は、例えば9681東京ドーム:スパラクーアの基本料金と比較すると半額程度で、同程度の施設設備、サービス内容である。営業利益は大幅増額予想であり、従業員の表情も明るく、客入りも良い。株価は本ブログで紹介してから一旦底値(4/4:475)を見に行ったが、現在は回復し、上昇途上である。

マーケットの名言

事故に売りなし。突発事故は、売るな(相場格言)。事故は買い、事件は売りとも言われる。

緻密な計算

日経225先物テクニカル分析

CME18180であり、予測通りの上昇。6/18(月曜日)このプライス前後で寄り付くと、三空も想定され、ノーマル・ストキャスティクスも100%に張り付き過熱。日経先物の直近3日の上昇は、NYDOWの連れ高後、伸び悩み、出来高も漸減している。来週は、戻り高値となるのか、高値18310を力強く抜いてゆけるのか、日経先物の出来高エネルギーが問われる。エネルギーが不足していれば、もろくも崩れやすい一時的な上昇となる。高値を取るとすれば、日柄的には来週がその確率が高いと、過去データからは言えるだろう。

マーケットの名言

真の冨は決して偶然には築かれない。緻密な計算と献身的な努力、誠実な情熱が不可欠だ。

颯爽溌剌

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:18030

安値:17960

終値:18020

18080には届かない出来高減窓空けコマ陽線。高値が18080前後の上影コマ陰線を寄り前にはイメージしていたが、そうではなかった。ノーマル・ストキャスティクスが97%まで上昇し売りサイン。転換線と基準線は横ばい。遅行スパンは上向き。25日移動平均はやや上向き。

個人的には先物買い玉→利益確定、個別銘柄→利益確定。

利益確定した個別は、2385,2459,4824,4564,5463,2462

(個別をトレードされている方は、最後の2銘柄にぐぐっと来たかも)

(寄り付き前)

本日の着眼点:CME18010なので、直近3回叩いている18080を超えられるかが、本日のポイント。できれば、終値で超えられれば、上昇しやすい来週の18310トライというシナリオに近づく。一旦17800円処(現実には17610)まで押しを入れ、短期上昇波動に乗るというシナリオにほぼ沿っている。ノーマル・ストキャスティクスが6/14で85%まで上昇しているので、本日18080を超えれば、当方は先物買い玉の利益確定をする予定。第二階差数列からは、本日は陰線確率が高い。

個人的には、先物買い玉→利益確定、個別優良銘柄→利益確定、個別優良銘柄買い参戦。

中村天風先生

http://www5b.biglobe.ne.jp/~matsui/index.htm#start

http://www5b.biglobe.ne.jp/~matsui/menu.htm#tape

マーケットの名言

30分後、私たちはテーブルにある現金トレーを空にしました。ブラックジャックで言うところの「胴元つぶし」です。薄笑いを浮かべていたフロアマネージャーは恐怖で震えていました。

私が自分の勝ち分を取って席を立つとき、ディーラーの顔には怒りと畏怖が入り混じったような奇妙な表情が浮かんでいました。それはまるで、見慣れたドアを開け見慣れた部屋に入ったはずなのに、何か不思議であり得ないものを垣間見たかのような表情でした。

エドワード・ソープ『ディーラーをやっつけろ』パンローリングp113,124

(解説)エドワード・ソープはカリフォルニア大学の数学教授。素人が、確率論とゲーム論を駆使して、ディーラーが震え上がるほど大勝してゆく様は、面白く、痛快であり、啓示に満ちている。数字とゲームに強い方だと、雷に打たれたような衝撃を感じる書。思索はパワーそのものであることが実に良く分かる。

対等数値

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:17900

安値:17840

終値:17900

出来高減のコマ陽線。転換線、基準線は横ばい。遅行スパンは実線で跳ね返された。ノーマル・ストキャスティクスが底から85%まで上昇し、やや高値示唆。移動平均5日線と15日線の弱いDC。RSI1はダイバージェンス。MACDは売り継続。

個別は以下を買い追加

2385,2459,4564,4824,5463,8493,8942

(ザラ場)

5463丸一鋼管買い追加

(寄り付き前)

本日の着眼点:昨日基準線をギリギリで跳ね返したことにより、CME17910となった。本日はここから、どれだけ上昇できるかがポイント。今日と明日の2日で18080を超えられるか。来週は、過去データからは上昇しやすい週(6、7月中で上昇率が一番高い)。

NYDOWは軟調が続いていたので200ドル以上の自律反発は想定していたが、+187(1.41%)。目先プライスは、このように下がると思ったら上がり、上がると思ったら下がるのいたちごっこ。ノイズに過ぎない。買いも売りもフラットで考えよ。入力するための記号に過ぎない。感情を付加するのは良くない。意味の無い記号。

個人的には、先物売り買い交錯、優良個別銘柄→利益確定の予定。


直近の面白い対等数値を書いてみます。(日足チャートをプリントアウトされるとよく分かります)

3/14~4/6=17日=上昇一波動

4/9~5/2=17日=下降一波動

5/7~5/29=17日=調整一波動

このように、全てが17日(二節)という日柄でキチンと区切られています。

また、上記は連続した日柄です。

2006/11/27~2007/2/26=61日=上昇波動

2007/3/6~2007/6/4=61日=上昇波動

61日は複合7の65日に4日欠ける日柄ですが、頻出する数字。恐らく30×2=60が波動を作りやすいからだと思われます。

こうして見ると2007/6/4の18080円を3回叩きながらも、いまだ上抜けられない理由は、意味のある日柄間隔でそのプライスを取ったからでしょう。

明日6/15(金曜日)が、2/26(高値18310)から76日目にあたり、一巡となります。

今、可能性が高いのがシンメトリー。

5/1~5/18=12日=シンメトリー

5/30~6/14=12日

材料観はいたちごっこ。

マーケットの名言

心を込めて真剣に取り組んでゆかないと、物事は何も面白くなって行かない。

小さなことこそ大切だ。

デシジョンツリー

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:17800

安値:17610

終値:17730

寄り付き前に指摘した基準線(17705)を一時は下ブレイクしたが、終値ではかろうじて回復した。しかし転換線は下向き、遅行スパンも実線入り。順張りMACDの売りシグナルは明瞭。RSI2はダイバージェンス継続。スローストキャスティクスは26%台。25日線(17726)が終値であり、 50日線(17616)で跳ね返された。黒三兵後の自律反発の域を出ない上影陽線。状況は特に良くなった訳でもない。後場、上影が無いときは、出合い線に近い状況であった(終値では崩れた)。出合い線は相場転換を強く暗示する。

6/8に指摘したS構成点=5/23の高値(17810)を、本日6/13は一時的に200円も下回ってしまった。このブレイクは後々効いて来る可能性が高い。騰落レシオ(東一)は本日で84.6まで低下。

個人的には、先物持越売玉→利益確定、先物高値売り、上位地銀空売→利益確定の繰り返し

(ザラ場)

CRB商品指数はストキャスティクスが33にまで低下。

(寄り付き前)

本日の着眼点:NYDOWは予測計算通りの推移。後場急速に下げ幅を拡大し-129.95(0.97%)の下落。CME17650なので、本日は昨日指摘した基準線(17705)を割り込んでのスタートとなる。終値で基準線を回復できるかが、ポイント。上昇トレンド途中の調整ならば、大きく割り込むことはなく、そうでないならば、トレンド自体が変化する可能性が高い。25日移動平均(17727)、50日移動平均(17607)、75日移動平均(17498)、先行スパン1(17442)とサポートラインは続く。直近高値(18080)からCME17650までは430円の下落幅となるので、通常の地合いならば、一旦は自律反発が想定される。

個人的には先物持越売玉→利益確定、先物売り一貫継続、上位地銀空売→利益確定

Dow 13,295.01 -129.95 (-0.97%)

Nasdaq 2,549.77 -22.38 (-0.87%)

S&P 500 1,493.00 -16.12 (-1.07%)

10-Yr Bond 5.2480% +0.1110

※オシレーター指標の効き方

1:ボックス相場(一定レンジ内でのプライス上下)

2:相場のトレンド変換時

3:揉み合い相場

4:ダイバージェンスやコンバージェンスが先行指標として有効(特にRSI)

以上のケースだと比較的良く効きます。

しかし、明らかな上昇トレンドなど、一定方向への強力なトレンドが出ている時には、オシレーターは機能しなくなります。

テクニックとしましては、順張りタイプのMACDや均衡表と組み合わせますと、精度が高くなります。分足で見る場合、その日の地合いによって、効く指標が異なります。設定の分や指標を小まめに変更してゆくと発見がございます。また、最近では液晶モニタも安く売っていますので、複数のモニタで同時に観察すると、よく分かります。個人的には、ザラ場中は10台のモニタに表示させています。(オシレーター指標とは、ストキャスティクス、RSI、RCI、サイコロジカルライン等)


多様なケースをデシジョンツリーで考えよ。

「バフェットは無意識の内にデシジョンツリーで考えることができる。ビジネスのパートナーとしては、頼もしい限りだ」(チャーリー・マンガー)

http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/dm-dtree/index.html

http://ayano.at.webry.info/200503/article_13.html

http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/decisiontree.html

禅の公案に「肘、外に曲がらず」とある。肘は内側にしか曲がらない。肘が外に曲がらないことに、不自由を感じるだろうか。

マーケットも日柄が煮詰まると、どうしてもこの方向にしか行けないというピンポイントの分水嶺がある。デシジョンツリーで考える習慣があると、事前に何をどうすればよいかの考えがまとまりやすくなる。

マーケットの名言

重要なのは、正解の頻度ではなく、正解の大きさである。

マイケル・モーブッソン『投資の科学』日経BP社p29

(解説)10勝1敗でも金額で負け越すこともあれば、1勝10敗でも金額で大きく勝ち越せる。これは、マーケットのパラドックスではない。賢明な投資家はここを突く。

外柔内剛

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:17890

安値:17760

終値:17800

昨日からの予測計算通りの陰線。

転換線(17890)で頭を抑えられ、基準線(17705)は横ばいに変化。順張りMACDはシグナルとのDCであり明確な売りサイン。スロー・ストキャスティクスは天井圏から25%まで下落しているので、売られすぎの位置ではあるが、あと一段の下落は充分想定できる。RSI、RCIも下トレンド示唆。チャート形状は黒三兵の類似形。正確な黒三兵は、上値を切り下げる三連続陰線であり、下落暗示が強い。サイコロジカルラインは66%、DMIは弱い売りサイン。明日から基準線(17705)が重要なサポートラインとなる。仮に現在が上昇トレンドならば、ここを大きく割り込むことないだろう。大きく割り込むならば、上昇トレンドという前提条件が間違っていることになる。騰落レシオ(東一)は本日で86.6まで低下。

個人的には先物売り一貫継続。

(ザラ場)

予測計算通りの下落展開。

個人的には先物売り一貫→利益確定の繰り返し

9984ソフトバンクも、昨日予測した通りの下落。

4755楽天年初来安値更新(38100)

(寄り付き前)

本日の着眼点:下向き5日線(17960)と17日線(17763)に挟まれているので、どちらにブレイクするか。

第二階差数列からは、本日も陰線になりやすい。

CME17930(大証比+90)

CRB商品指数312.06(+1.48%)

COMEX金はRCI 44. RSI 38, ストキャスティクス 37と同じような下降レベルにあり、あと一段の下落が予測される。


レバレッジ(leverage)

下記サイトの下段に、日経225先物の証拠金とレバレッジの簡単な説明がございますので、参考にしてみて下さい。

http://nikkei-225.com/future.html

こちらをお読みになりますとお分かりの通り、レバレッジと証拠金は異なります。

この概念を混同されて取引されていますと、非常に危険です。自分が何のトレードをしているか分からない状態でトレードに参加しているからです。日経先物がいくら動いたら、自分の資産はどうなるのか計算できないからです。

FXの場合は、レバレッジが400倍くらいまでございます。取引会社によって異なり、自分でレバレッジを設定することができます。

トレードと言いましても、多様な分野があり、各々方法は異なりますので、先ず自分の得意分野を一つでも持たれることをおすすめします。

株取引でも、たった一銘柄に絞込み、それだけを一年中売買して、成功されている方もいます。その銘柄に関しては、リズムが本当に良く分かりますと、そんなことも出来ます。一つを徹底的に成功させてから、別の分野に行けば、その別の分野も成功するでしょう。別の分野の方がやさしいように思えて、乗り換えるならば、両方とも成功できません。これは、あらゆる習い事、スポーツ、勉強と同じです。

マーケットの名言

心理学者は、競馬をする人は、賭け金を払う直前より、払った直後の方が、その賭けに勝つ自信をより深めていることを見出した。決断したあとは、その決断に従うような情報には心を開くものの、そうでない情報には否定的になってしまう。こうした柔軟性の無さが持つリスクを軽減する有益なテクニックとして、物事を、特定の値ではなく、確率を伴った値の範囲で捉える手法がある。

マイケル・モーブッソン『投資の科学』日経BP社p84

(解説)あるポジションを取った直後のトレーダーに、その建玉理由を尋ねると、素人であればあるほど、その正当的理由を熱心に次々と挙げるであろう。しかし、プロは全く異なる心理状態にある。プロであればあるほど、逆方向へのデシジョンツリーに集中しているだろう。プロは負けをコントロールできることを知っており、負けを徹底的にコントロールできれば、最終的には必ず勝てることを知っている。素人は漠然と勝つことを妄想し、逆方向へゆくと感情的になる。


トレーディングにはユーモアのセンスが必要なんだ

ワイルダー『アダムセオリー』パンローリングp136

(解説)カードは何も覚えていない。

独立試行の確率は、過去の結果から影響を受けず、将来にも影響を及ぼさないということ

絶好調

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:17950

安値:17820

終値:17840

寄り前に本日は陰線確率が高いことを指摘しておいた通りの推移。基準線は上昇したが、転換線は横ばい。遅行スパンは実線手前で跳ね返された。スロー・ストキャスティクスが44%まで低下。天井圏から急降下しているので、もう一段下げる可能性が高い。RCI、RSIも順調な下落推移で下トレンドを示唆。出来高は6/8金曜日の60%程度と急減。

個人的には、陰線が予測計算できていたので、先物売り一貫→利益確定の繰り返し。

(ザラ場)

9984ソフトバンクは本日で直近底から17日目(二節)となり、上昇一波動終了。

(寄り付き前)

本日の着眼点:日足遅行スパンが急降下して実線に近づいているのがポイント。基準線が17657であるので、上昇トレンド維持のためにはここを割り込んではいけない。CME17950近くで寄り付いた後、積極的に買いが継続するか。ボリンジャーバンドは上向きのTP移動平均で跳ね返されている。しかし、オシレーター系指標は高い位置にあるので、ここからの上昇には更にエネルギーが必要となる。パラボリックは売りサインに接近。

週足基準線はしっかり上昇基調となり買いサイン。25日移動平均、26週移動平均もしっかり上昇しており、グランビル法則は買い。先週の調整により、今週か来週には上がるべき日柄タイミングとも言える。しかし、RCI27週の天井圏からのダイバージェンスが起こっている。これは週足下落の予兆である。「過剰流動性」や「根拠無き過信」がファンダメンタルズの立場から指摘されているが、テクニカル的にもその予兆は徐々に出現し始めている。

加えて、7月の日経平均株価過去データは、9月に次いで月次収益率が悪い。つまり、1年間で2番目に下落しやすい月が7月だ。上がるべきときに上値を切り上げつつしっかり上昇できないと、思わぬ急落があるだろう。

第2階差数列を計算すると、6/11は陰線確率の方が若干高い。6/8のそれは-330ポイント。

第1階差数列=前日終値-当日終値  

これを第2に深めると、第2階差数列が求まり、±400ポイント前後のレンジで振幅をつくる。

個人的には、場中のティックと分足を見てから、ポジを決める。

マーケットの名言

精神的な習慣を確立してしまえば、知性はそれに従って動いてくれます。精神の道を舗装しておけば、知性がそこを通っていけるのです。

ウィリアム・アトキンソン『記憶力』サンマーク出版p38

(解説)何かを真剣にトレーニングした経験のある人にとっては、痛いほど共感できる名言。自己をレベルアップしたかったら、一点に集中力をもって真剣に取り組むこと。真剣であればあるほど、自己の可能性は高まり、自己の人生は開花する。逆に言えば、可能性が低く人生の扉を閉ざしている方は、一点に集中して真剣に取り組む習慣が身についていないため。ピンポントで集中するパワーのとてつもない威力を経験していないため。姿勢さえ変えれば、扉は次々に開かれてゆく。私は今まで様々な生徒、学生諸君と出会っているが、例外は一人もいない。

任運自在

任運自在(にんぬんじざい)

心を働かせず、一切をあるがままに放擲して、しかもこだわり無く自由自在であること。

自在はもちろん自らの裡にある。得ようとすれば即座に得られ、気づかなければその束縛のうちで一生を終える。

扉を開くのは自分次第だ。あらゆる心の扉は、外からは決して開かれない。

丸められるテレビ!

http://trendy.nikkei.co.jp/special/index.aspx?i=20070531t2001t2

日経平均株価の理論予測値

現在を3/14を起点とする上昇N波動と仮定した場合の上値メド

V計算値:18461

N計算値:18357

E計算値:18936

3平均値:18585

押し目メド:17494

順調な上昇N波動ならば、近日中に少なくともN計算値(18357)は取りに行く。取りに行けなければ、上昇波動という前提条件が誤り。

日経平均週足過去データから:

6月、7月の2ヶ月間で、上昇率が高いのが、6/18~22日の6月第4週。今週の週足上昇率は先週と同じ。これはあくまで過去データ。今年の予測は一切捨象(無視)している。

マーケットの名言

私の若い頃は『人生は40から』(ウォルター・B・ピトキン)という本がベストセラーだった。40だって?今日では40歳でやっと思春期が始まる。人生の始まりは、あなた次第で、60歳、70歳、80歳にまで引き延ばすことができる。あなたがいくつであろうと、そこで立ち止まってはいけない。さあ、始めよう!

デヴィッド・ブラウン

(解説)デヴィッド・ブラウンは『ジョーズ』や『ディープ・インパクト』の製作者。『ディープ・インパクト』のラストシーンに、「すべてはこれからです」という実に印象的な台詞があるが、恐らく彼の案であろうと、勝手に想像している。

デジャヴュ

個別銘柄

8331千葉銀行は前回の調整幅(5/10~18)が71円。今回の調整幅(6/4~)が69円で、6/8に出来高が今年最大と急増し、貸借倍率が1.08まで低下し信用買残の整理が進んだため、6/12(火曜日)前後に一波動終了する可能性が高い。

貸借倍率=信用買残/信用売残

貸借倍率が高いと買いが多く将来の売り圧力となる。信用売りが増加して1.0に近づくと、将来的に買いが入りやすくなる。

6/8CME17950

6/8NYDOWは、出来高減の+157ドル陽線。しかし、前日の高値を上抜けていないので、調整完了のサインというほどではない。黒三兵が上昇途上の調整波動だとすると、13673(6/5高値)を来週中にも上抜ける必要があろう。上抜けられねば、これまでの波動が変化した可能性が高い。前週が陽線であり、その範囲内での陰線三連続だと上げ三法の可能性もあるが、今回はこれには該当しない。週末NYDOWが上昇し、日経の週初寄り付きが連れ高となるリズムは継続できるか微妙。日経の底力は6/11寄り付き後試されるだろう。


利益ばかりを得ようとしていると、それはスルリと逃げてゆく。

ポートフォリオ上の損益は、恐怖と欲望による感情が増幅された妄想にすぎない。

そうではなくて、真理を見ようとせよ。

常勝トレーダーは、感情とは無縁のレベルでトレードしている。

感情は全て捨てろ。

疑心、不信、恐怖、その全てを捨て去れ。

小さい我欲に満ちた恐怖心を解き放つのだ。

これを任運自在と言う

妄想と真理の違いが分かったとき、冨は自ずと成就する。


マーケットの名言

歴史的に債券と株式は順相関の関係にあり、通常では同じ方向に動く。この2つのマーケットは景気減速や弱気相場の初期にはそろって下降する。ただし2000年以降のデフレ期は例外であり、そうした時期には債券高・株安となる。インフレ期などに債券と株式が天井を付けた後には、商品相場が大きく上昇する。

ジョン・J・マーフィー『市場間分析入門』パンローリングp217

自分があたかもものごとを解釈したかのように感情が形成され、すると脳が即座にその感情を読み取り、そうして自らの人生に投影しようとしてゆく

マクスウェル・マルツ

おそるべき天賦の才

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:17890

安値:17720

終値:17790

25日移動平均(17716)で跳ね返された。終値は横ばいになった転換線(17785)上。ザラ場中に指摘した17723円をかろうじて上回り、週足カブセも何とか回避。カブセは理論上は50%以上の陰線とされている。ノーマル・ストキャスティクスは19%まで低下して、売られすぎサイン点灯。スロー・ストキャスティクスは天井圏から順調な下落で65%台。RCIは天井圏から順調に61%まで下落。移動平均乖離線も下向き。騰落レシオ(東一)は93.4まで低下。

週足RCIは74%まで上昇。売りサインは80%以上。週足ノーマル・ストキャスティクスは90%台から61%まで低下。

以上を総合すると、積極的な買いサインは見あたらない。しかし積極的な売りシグナルも無い。

個人的には本日も売り→利益確定で、現在ノーポジ。

(ザラ場)

日経225先物の下値計算:現在も上昇波動が継続し、本日は押しであると仮定した場合。直近の押しは480円。ゆえに、下値の理論計算値は、17600円となる。17600円を割れれば、上昇波動継続中という前提が崩れることになる。

S構成点:5/23の高値(17810)がS構成点を造っている。つまり、本日が上昇波動の押しと仮定するならば、このラインで下げ止まる確率が高い。逆に言えば、このラインを大きく割り込むならば、上昇波動という前提が間違っていることになる。更に、終値が17760円以下であると、週足でもカブセ状態となり、目先天井感が強まる。

以上を総合すると、上記の平均値である17723円が分水嶺。週末NYDOWが上昇し、週初日経も上昇するという今までのリズムが、今後も継続できるかがポイント。

NYDOWは黒三兵でストキャスティクスが22.74まで低下。この指標は、世界同時株安3/5には10.41まで低下している。均衡表の転換線と基準線のDC、遅行スパンのDCも間近に迫る。本日も下値を切り下げるようだと、今一段の下落が予測される。NYDOWの過去週足を見ると、この程度の下落は、さほど珍しくない。

個人的には次の通り

9月限先物売玉(6/7売建)→利益確定

上位地銀空売玉 →利益確定

(寄り付き前)

本日の着眼点:転換線(17782)、基準線(17645)、25日移動平均(17706)の各サポートラインが重要。どこで下げ止まることができるかである。

NYDOWは、計算予測通り上昇ウェッジからの崩壊であり、200ドル近くの続落継続。直近3日で400ドル超の大幅急落も理論計算通り。はじめて本ブログをご覧の方は一週間くらい前から遡ってお読み頂ければ、今回の急落もきちっと予測してることが了解されると思う。株価を表面的に見ている方にとってはまさに狂気の沙汰、狂人の酔っ払い、ランダムウォークそのものであるが、酔っ払いには酔っ払いなりの言い分がありそうだ。その言い分を聞き取れるのは、テクニシャン。日々の株価の乱高下は集団妄想にすぎないが、行き着く先は理論計算できる。妄想であることを了解した上で計算することが面白い。評論家もアナリストも個人投資家も総強気の中、急落が計算できるので、その頂点に向かって売り上がってゆくのは愉悦そのもの。

興味のある方は、2005年12月金相場・2006年4月銀相場のチャートをご覧下さい。集団妄想の様相がよく分かります。日本のバブルをはじめ、マーケットの歴史には集団妄想の事例がたくさんございます。これは、マーケットプライスと自分のマネーを混同してしまうことから起きてしまいます。逆に言えば、マーケットプライスと自分のマネーを分離して考える習慣が身につきますと、この狂気の乱高下を、高みから冷静に眺めることができ、その集団の行き先も分かります。マーケットプライスは妄想に過ぎないことに気がつきますと、見方が大きく変わるでしょう。マネーをポイントくらいにしか思わないゲーム感覚のデイトレーダーが勝てる理由がここにございます。彼らはある意味、マーケットの本質を突いたトレードをしているからです。

マーケットの名言

ある意味で、クロードシャノンは効率的市場派にとっては最悪の悪夢で、市場でぼろ儲けをする、頭のいい男だった。そのおそるべき天賦の才を、裁定取引の問題に向けていた。シャノンの主たるテーマは、株の値動きから儲けるための、信じがたいような方式だった。

ウィリアム・パウンドストーン『天才数学者はこう賭ける』青土社p252

サヨナラ逆転満塁ホームラン

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:18080

安値:17850

終値:18080

出来高微減の陽の大引け坊主。この形状は先高感が強いと言われているが、上位で出現した場合は慎重さが求められる。包み線ではあるが、前日陽線と本日陽線の組み合わせであるから、あまり意味をなさない。ノーマル・ストキャスティクスは100%、スロー・ストキャスティクスも94%であり、RCIも93%、RIS2も87%で、いずれも上昇余地は余り無い天井圏示唆。先高感を感じる条件を求めるとすると、出来高を伴って18310を超えるのが最低条件。TOPIXは出来高が増加しているが、ノーマル・ストキャスティクスのダイバージェンス。買いサインは、均衡表の転換線が上昇した点と25日線が上昇した点で、他にはない。

本日から新波動となる。新波動のトレンド兆候はまだない。

個人的には、先物売り玉の利益確定。サヨナラ逆転満塁ホームラン状態でした。

(寄り付き前)

NYDOWは、予測通りウェッジからの100ドル超の下落が続く。一時は150ドル下げ、終値は前日比-129.79(-0.95%)の続落であり、2日で200ドル超の下落。この様な崩れ方がウェッジの特徴。先物6月限売買最終日でテクニシャンに大きな花束をプレゼントしてくれるとは、Mr.マーケットも味な千両役者だ。先物売り一貫のサヨナラ逆転満塁ホームランといったところ。


マーケットの名言

ゲームでは、一方の犠牲によって、もう一方がある「比率」だけ有利になります。つまり、充分な回数(長い間)ゲームをすれば、有利な方の勝率が、相手に賭けた金額の合計にある比率を掛けたものに近づいてゆくのです。

エドワード・ソープ『ディーラーをやっつけろ』パンローリングp77

(解説)

確率で勝つというと、利益が少ないのではないかと思われる方へ。

確率で勝つとは、毎日、複利計算で利を積み重ねつつ勝ち続けてゆくことです。マーケットに参加すればするほど勝率が上がるということです。これは、次の曽呂利新左衛門の逸話と同じ数学的効果があります。

http://www.hyogo-c.ed.jp/~kanzaki-hs/sug/sisu1.html

数覚(数に対する感覚)の鋭い方はピンと来るはず。

余裕ある大きな考え方

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:18070

安値:17990

終値:18040

出来高減のコマ陽線、終値は切り下がり。スローストキャスティクスは91%、RCIは93%まで上昇。ノーマルストキャスティクス、RSIはダイバージェンス。先日指摘した高値18080を未だ超えられないという意味では予測理論値通りの推移だろう。明日から新波動。本日あまり動かなかったので、明日大きく動く可能性あり。

個人的には高値売り玉の一部利益確定。

個別銘柄では、1334マルハ、4564オンコセラピーの利益確定。

(寄り付き前)

本日の着眼点:5/25から本日で9日目の一波動終了。よって、本日か明日は大きく動く可能性がある。

先に予測していた通り、NYDOWはウェッジフォーメーションからの下落であり、下げ幅は一時100ドルを超えた。このように一見強いと思われる上昇ウェッジは、日柄が煮詰まってくると、突如崩れる。私の予測が当たったという見方ではなく、NYDOWが私の理論計算値に近づいたという見方が重要。仮に、昨夜のNYDOWも続伸したとしたら、下げ幅は200ドルを超えるであろう。マーケットが理論値をオーバーシュートしているときに、逆張りしてゆくと、利は加速する。買いでも売りでもこれができる柔軟性が大切。「市場が愚かさに支配されればされるほど、賢い投資家にとっては大きなチャンスなのです」とはウォーレン・バフェットの名言。


※トレードで永続的な利益を上げるとは、目先の上下を当てることではない。

「当て屋」とは、相場の上下を当てることがトレードだと思っているトレーダーのことです。アービトラージを除く、恐らく9割以上の短期トレーダーは、相場の上下を当てることが、トレードで利益を上げる方法だと思っているのではないでしょうか。

この「当て屋」で、当てることが上手い人間は、一時的にマーケット関係者から神のように思われ、時代の寵児となる時期があります。歴史を振り返ってみると、ジェシー・リバモアをはじめ、古今東西、たくさんいます。時代も国も異なりますが、唯一つ共通していることは、彼らのその最期です。最期がどうなったか、興味をもたれた方は、文献も多数ございますので、ご自分で読まれるとトレードへの印象が一変すると思います。

一方、陳雅山(清朝)、クロード・シャノンなど永続的に勝ち続け、生涯に巨富を造成した「本当」の成功トレーダーもいます。現代ではウォーレンバフェット氏が当てはまります。彼らは「当て屋」ではございません。バフェット氏はその著書のなかで明言しています「明日のNYDOWがどうなるかなんて、分かるわけがない」と。この言はマーケットの真を突いています。分かるはずのない明日のマーケットが分かるように思うのは妄想か錯覚でしょう。これは十回ほど繰り返せば、普通の人は当て続けることができませんので、直ぐに証明できます。

何故、「当て屋」は、長い相場人生のなかでほとんど例外なく滅亡してゆくのか。本ブログで、今までも、これからも、計算して証明してゆきます。

私の理論計算値は、当てようと思って書いているのではございません。

テクニカル上の理論計算値からはこのように計算できると計算結果を示しているだけです。明日のマーケットが、私の計算通りになろうが、なるまいが、そんなことには、私はほとんど頓着していません。利益とは関係ないことだからです。

マーケットは、日々体験していますように、しばしば、オーバーシュートします。絶えずオーバーシュートするのが、マーケットなのです。人間心理を見つめれば分かりますが、それがマーケットの宿命です。最近では上海市場がそうですね。

大切なのは、ここからです。

理論計算値から、マーケットがいくら乖離しようが、オーバーシュートしようが、私のシステムトレード手法ですと、利は着々と積み重なるという点です。

何故かと言えば、私は「当て屋」ではなく、当てる事による利を目指してはいないからです。

予測計算が、当たろうが、外れようが、マーケットに参加している限り利益になる玉の建て方をしているからです。トレードをすればするほど利は増えて行きます。

驚かれましたか?そんな馬鹿なことあるわけが無いと思われた方は、過去ログをじっくり読んでみて下さい。

もっとも、理論計算値通りにマーケットが動いてくれた方が、目先の利益確定のスピードは速いとは言えます。

しかし、これはごく短期で見た場合ですので、長期で見れば、全く関係ございません。

5/22のヨットの比喩をお読み頂ければ宜しいかと思います。

目先の上げ下げに一喜一憂し、利のみに汲々としていると、思わぬピットホール(落とし穴)に陥ります。

自分は相場が分かると思い傲慢になっているときは、すでにピットホールの中だと思います。

マーケットのプロである証券会社の利益率をご覧になれば、マーケットで利益を上げ続ける厳しさがお分かりになると思います。

本ブログをお読みの方は、悠々としたトレードをして頂きたいと思います。

世界は本当に広いものです。

世の中にはこんなトレードもあるのだと、思っていただければうれしく思います。

陸上競技の走り高跳びで「背面跳び」というフォームがございます。1968年のメキシコオリンピックで、D・フォスベリーが常識を180度ひっくり返すこの斬新な跳び方で金メダルを取り、一躍有名になったそうです。この跳び方の説明を聞いた日本の陸上競技関係者は、「背中でバーを越える」と言う想像だにできない跳び方がよく理解できなかったと言われています。


マーケットの名言

思想の発見は、人間を隷属状態から解放する。

ラルフ・ウォルドー・エマソン

不可能と思われることも、あえて行えば、成ることがしばしばある。

この天と地の間には、想像だにできない、とてつもない世界があるものだ。

ウィリアムシェイクスピア

非効率的

「株価はノイズである」と言うクロード・シャノンは面白い。彼の創造したトレード手法は、これぞ数学者という発想。数学は実生活に強力なパワーを持つ。実生活へのパワーを持たない学問は、学問ではない。先に紹介した陳雅山との共通点は、目先の上下には頓着しないこと。

http://lucille.atso-net.jp/blog/?p=252

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:18080

安値:17950

終値:18050

出来高は前日比増であるが高値は更新できず。本日のように出来高が増加した日に、高値を更新してくれれば、騰勢の強さが感じられるが、逆である。ノーマルストキャスティクスは94%、スローストキャスティクスも89%まで上昇。RCIも83%まで上昇。RSIはダイバージェンス継続。転換線、基準線は横ばい。騰落レシオ(東1)は昨日で104.3。ここから上伸するためには、きっちとした17800円くらいまでの押し陰線が必要だと思うが、本日の動きはそうではなく、高値が押さえられた目先天井形を強調しただけ。メガバンク、上位地銀も頭を抑えられての推移は予測通り。

個人的には、先物売り→小幅利益確定の繰り返し。持ち越し売り玉の平均値は18010となる。

(寄り付き前)

本日の着眼点:出来高が増加するかがポイント。昨日のように直近高値をつけた時に、出来高が増加しないと、騰勢力は弱い。NYDOWも先に指摘したディストリビューションとウェッジ基調継続。

個人的には先物売一貫継続。上昇したら平均値を上げるのみ。

マーケットの名言

世の中で成功した人は、大抵、逆境を自分の人生にプラスに取り込んでいく能力を備えているように私には見える。

創造にも、この逆境が深く関連している。

広中平祐『生きること学ぶこと』集英社文庫p140

問題は「市場が効率的かどうか」ではなく「市場はどの程度非効率的か」「そこにどうやってつけこむか」である。

エド・ソープ

下落

日経225先物テクニカル分析

(大引け)

高値:18080

安値:17980

終値:18010

金曜日に予測していたカブセ形状の陰線が本日出現。18080まで上昇したことにより世界同時株安時の窓埋めも完了し目標高値到達感の強い形状。スローストキャスティクス%Dも89%をつけた。RSIはダイバージェンス。上海市場の8%を越える下落は予測通り。

個人的には先物売り上がりであり、売り玉の平均値を上げた。

3360グリーンホスピタルの利益確定(6/1買い玉)

(ザラ場)

核のボタンへ秒読みともとれる。

http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2007060400049

メガバンク、上位地銀は空売り

(寄り付き前)

本日の着眼点:

CME値の18050付近で高寄りしたあとも買いが継続するかが、本日のポイント。理論計算値の高値メドは18290で変更なし。

個人的には先物売り一貫継続であり、売り玉の平均値を18000円台に乗せる事ができるか。

下落すれば、利益確定。

個別銘柄はマテリアル関連が高値追い。世界の経済状況を反映している。

NYDOWはディストリビューションと一週間以上前から言っているが、状況は同じである。

マーケットは2001/9/11テロ前夜のような状況となりつつある。9.11テロ直前には「テロは果たしてあるかないか」という疑問はFBI内には無く、「それがいつか」という日時確認が議論されていた模様であった。つまり、それがあることは既に大前提となっていた。あとは日時確認だけだという訳である。

マーケットの名言

速く走るための最大の秘訣は、走る時の意識を変えることです。

為末大『日本人の足を速くする』新潮社

謙虚

マーケットの名言

人間は謙虚になると不思議なことができる。何倍かの力が出ると知ったのです。これは潜在意識の働きと同じです。謙虚さと、相手と自分を心で入れ替えることで、ある程度潜在意識は働くということを今でも応用しています。

山崎佳三郎『潜在意識トレーニング』PHP研究所p23

「疎外」とは、ずばり「社会現象には法則性が在る」ということである。

小室直樹『経済学をめぐる巨匠たち』ダイヤモンド社p113

謙虚さは万人を味方にすることができる。

熱狂的精神

テクニカル分析

CMEが18050で帰ってきました。これは昨日計算しましたN計算値とV計算値の仲値(18050)です。面白いですね。


マーケットの名言

人が臨終に際して、子孫に熱狂的精神を伝えることができれば、無限の価値ある財産を残した事になる。

トーマス・エジソンThomas Alva Edison 1847-1931

すべてはこれからだ。

今日から人生の全てがはじまる。

経済学

日経225先物テクニカル分析

6/1は陽線が多い:2000年以降は、2001,2006,2007年が陰線で、それ以外は陽線の5陽3陰。NYDOWはRCIのダイバージェンス。

(大引け)

高値:18030 安値:17930 終値:17950

高値が18030まで達し、窓空け上陰陰線、ノーマル・ストキャスティクスが94%まで達しての下落となった。RSIも71%と売りサイン点灯。E計算値は18290円まで最大限想定されるが、N計算値とV計算値の仲値18050を本日でほぼ達成したと考えられる。それゆえ、目先上昇達成感が強く、目先の天井をつけた可能性が高い。個人的には売り上がり一貫であり、18010の売玉は利益確定。それ以外は売玉の平均値を上昇させた。個別優良銘柄で底値からの反発があった銘柄を買い参戦。

(寄り付き前)

本日の着眼点:CMEが17960(大証比+100)で帰ってきた。直近安値から510円上昇し、ノーマル・ストキャスティクスが94%まで上昇している。このラインからは、2006/11期のような持続的に資金が流入する場合を除いて、一旦は調整が入るレベル。出来高が前日比増加しての金曜日陽線となれば、今までのリズムが変化した可能性がある。2/27の安値18070を本日達成してしまうと、カブセ形状になりやすく、達成感から目先天井の可能性が高い。本日は、押しによる陰線の方が、来週以降の堅実な上昇波動に復帰する確率が高い。

仮に上昇波動とした場合の理論計算値(上値メド)

V計算値:18240

N計算値:17860

E計算値:18290

つまり、N計算値は昨日達成している。

個人的には先物売り上がり、優良個別利益確定のスタイル継続

昨日の時点で、先物売玉の平均値は17790円

本日上昇したとしても、売り玉の平均値を上げてゆく予定。

マーケットの名言

経済学は科学ではありませんが、不正確性を減らす方向へ前向きに変化しているとは言えますね。その最大の要因の一つはコンピュータです。私は50年代から70年代にかけて博士論文を指導してきましたが、当時は誰一人としてS&P500種など株価指数の完全な記録を持っていなかった。企業の追加や削除、株式の分割が繰り返されていたからです。これらはみんな、コンピュータのおかげで自動的に計算できるようになった。経済学にとってのコンピュータの役割は、天文学の望遠鏡、生物学の顕微鏡に匹敵します。

ポール・サミュエルソンのインタビュー記事『週刊東洋経済2007/6/2』p84

(解説)このインタビュー記事は面白い。上記のあと、サミュエルソン博士は次のようにも言っている「バブル期の日本はギリシャ神話のようだった」。人類の最も優れた知性の一人が、経済学という魅力的な世界を紹介する挨拶は、とても洒落ている。アインシュタインにしろ、知の巨人には茶目っ気ある笑顔が似合う。

「経済学と言う興味のつきない世界を初めて探検しようとする読者を、私はうらやましく思う。残念なことに、それは誰も一生に一度しか経験できない感動である。今やその探検を始めようとするあなたに、ここに乾杯の挨拶だけをさせていただきたい」

ポール・サミュエルソン『経済学』岩波書店:序文

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プロフィール

深沢純二

Author:深沢純二
知育研究
完璧な数理思考術
美の追求こそ強靭
賢明な投資とは
時間軸を中心とした
純粋幾何学
ロジカル特異技術
高度な専門知識
秩序正しい調和
芸術ですかと
訊かれる事に愉悦

経歴:autodidact
幼少・電子工学・無線電信
中学・世界文学・美術
高校・西洋哲学・言語学
大学・国際金融・外国為替
macroeconomics
business management
考究
マーケティング・データ
定量分析研究システム
Quantitative Analysis
Research System creative
Neuro finance
考定
20代後半
教師から起業
司法試験・公認会計士予備校
法律専門web特化塾
稀覯本・古典籍・筆写本・
古文書・蔵書2万冊
ネットワーク
オンラインシステム
年間300日海外
subject of study:
metaphysics、
形而上学心身論、藝術論、
マーケティング・プロセス
マネジメント・システム
経済学、経営学、
ニューロ・セマンティック、
NLP、古代哲学、
サンスクリット、ドイツ語
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先史美術古代希臘印度
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