成功名言 悠々富裕福 深沢純二

ココロほど世に面白きものはなし 非線形・非推移的数論 忘己観物・忘物観道

ドル円

ドル円が、118.48(3/12)を超えられず、118.39(3/26)となり、唯今117.84(3/31)です。

中国紙製品への関税報道(米国)から円買い。

3月PMI(シカゴ購買部協会景気指数):61.7(前月47.9)

CME 17270(大証比-40)

Dow 12,354.35 +5.60 (+0.05%)

Nasdaq 2,421.64 +3.76 (+0.16%)

S&P 500 1,420.86 -1.67 (-0.12%)

10-Yr Bond 4.6480% +0.0160

NY原油 反落

NYメタル 反発

点ではなく、面で考える習慣を。

一回毎のトレードは、様々な不確定要因により、あらぬ方向へも行きますので、これに心惑わされる必要はございません。

一回毎のトレードに勝とうが負けようが、意に介さない、大きな視点が必要なのです。

かつて、イチロー選手がホームランを打ち、ベースを一周しているときの平然とした横顔が印象的でした。

「プロ野球選手たるもの、ホームランを打って当り前」。そんな気概に溢れていました。

ホームランで喜び、三振で悲しむのは、凡庸以下の選手でしょう。

彼は一打席一打席を、点ではなく面で捉えていると思います。

流れで考えています。

マーケットの名言

惜しげもなく散る

桜の美しい花弁に

限りなく豊かな

自然を想う。

わずかな時間の満開後

一瞬にして散ることにより

自然の限りない豊かさを証明してくれているようだ。

散るスピードを緩めない桜は

また、時を惜しむことをも教えてくれる。

電子マネー

日経225先物テクニカル分析

(ザラ場終了後)

始値:17330

高値:17420

安値:17280

終値:17310

基準線に押さえられ高値が420となった。方向感のない典型的な雲中の動きである。1662石油資源開発は、連日の上げで、本日も3.56%以上の上昇である。

また、勢いのある財務良好なIPOが、良い。電子マネー、携帯、会計ソフト開発など、身近でありかつ開発余地があるテーマが良い。財務諸表を分析してみると、実質無借金経営の、若い優良企業が幾つもある。最先端技術開発力があり、財務良好ならば、安心して買える。財務諸表には、経営者の資質がダイレクトに凝縮されている。だから、面白く興味深い。賢明な投資家は、数字に敏感でもある。

日経平均株価の月次収益率(1950/1~2003/7)

1月=+3.1%あまりの収益率で年間の第1位

4月=+1.4%あまりの収益率で年間の第2位

4月の上昇:下降=37:17

(寄り付き前)

本日の着眼点

本日も昨日と同じく、終値が、先行スパン1と2のどちらに位置するかが注目である。

先行スパン1:17547

先行スパン2:17105

基準線:17415

先行スパン1と2の双方が上昇しているので、雲突破のためには上昇スピードを加速する必要がある。

本日は、週末、月末、期末、年度末である。

CME 17345(大証比+75)

Dow 12,348.75 +48.39 (+0.39%)

Nasdaq 2,417.88 +0.78 (+0.03%)

S&P 500 1,422.53 +5.30 (+0.37%)

10-Yr Bond 4.63% +0.01

NY原油 66.08(+3.1%)

NYメタルは反落(期末の売り)

マーケットの名言

天才の産み出すものは、すべて熱中の産物にちがいない。

世の中には三つのウソがある。一つはウソ、次に大ウソ。そして統計である

ベンジャミン・ディズレーリ(Benjamin Disraeli 1804-1881)

予測通りの失速

日経225先物テクニカル分析

(ザラ場終了後)

始値:17150

高値:17380

安値:17050

終値:17270

寄り付き前に指摘しました17080円を一旦割りましたが、終値で17270ですので、先行スパン2がまだ下値支持線として機能しています。

本日は基準線と転換線の間を行って来いとなりました。陽線とはなりましたが、出来高が昨日より少ない。

木曜日後場は上がる確率が高いので、シンメトリーをつくると思いましたが、見事なリフレクションでした。

石油と連動関連で、昨日購入しました次は、上昇しました。

1662石油資源開発

7012川崎重工業

先物の下落タイミングと、個別の上昇タイミングとでは、時間的にずれますので、余裕をもって利食いできます。

本日の石油・商品連動関連は、先物が下げている時も上昇し(前場)、先物が上昇すれば、更に上昇します(後場)。

これが、先物を売って、ピンポイントで絞り込んだ個別を買うメリットです。

明日で3月のマーケットは終わります。4月初頭は過去チャートを遡りますと上昇することが多いようです。

(寄り付き前)

本日の着眼点

3/5から17日間は、先行スパン1と先行スパン2の間を行ったり来たりである。

換言すると、この17日間は、先行スパン1と先行スパン2が、上値抵抗線と下値支持線として機能していた。

本日は、先行スパン2の17080円を目指すであろう。

このラインが支持線として機能できるかが最大のポイント。

転換線も17060円と接近している。

ここを明確に割り込むならば、2節17日間タームが崩れた訳であるから、下ブレイクとなる。

今日からの9日間(4/10まで)は、2/26につけた18310円の高値が、2007年前半の高値となるか否かの分水嶺に差し掛かっている。

直近の変化日は4/4日(2/26から26日目)であり、これが一期(三節)にあたる。何がオーバーシュートで、何が本トレンドかを見分ける能力が求められている。昨夜のバーナンキFRB議長のインフレ警戒発言は当然とも言える。利下げ期待の後退、2月米耐久財受注の下回り、原油2%高、アメリカ経済減速懸念から、NYDOWは96ドル下落し、直近二日では約167ドルの下落となる。3/26のNYDOWは一旦下落したあと、後場持ち直す力があった。しかし、昨日はその持ち直す力もなくなっている。株価が低迷し、商品が上昇しているから、マーケットはインフレのサインを出している。本ブログでも指摘している通り、各マーケットは連動して動く。サブプライム問題も、住宅ローンの1%程度であるので、経済規模としては小さい。しかし、マーケット心理的な影響が大きい。つまり、このような小さな材料でも反応してしまうところに、アメリカ経済の弱さがあるとも言える。マーケットに足腰の強さがあれば、意に介さない材料でもある。

このような状況下で、本日の日経について有効な手段は次の通りである。石油・商品関連の割安株を「買い」、日経225先物を「売る」のである。

このようにすれば、リターンは2倍以上となる。正しいトレードに終始しているトレーダーにとっては、普段は利益も少なく、あるいは小さいマイナスかも知れないが、このようなときに大きな利益が得られる。正しいトレードを繰り返すことにより、マーケット感性と知性が磨かれるからだ。最後の相場師と言われた是川銀蔵は、「相場に参加する好機は、年に3日ほどしかない」と言っている。つまり、年に3日ほどの商いであっても、大きな利になる機をつかむことが大切と言っているのだ。百戦錬磨ゆえの言ではある。

CME 17140(大証比-110)

Dow 12,300.36 -96.93 (-0.78%)

Nasdaq 2,417.10 -20.33 (-0.83%)

S&P 500 1,417.23 -12.38 (-0.87%)

10-Yr Bond 4.6200% +0.0080

マーケットの名言

成功するためには潜在意識に透徹するほどの強い願望を抱かなければならない

稲盛和夫『成功への情熱』PHP p165

急落

日経225先物テクニカル分析

(ザラ場終了後)

終値:17250

始値:17390

想定通りの急落。

3/19に先行スパン2で跳ね返されて、今度はまた、先行スパン1で跳ね返され雲の中である。

この間、注目すべきは、基準線がピクリとも動いていないこと。

私はここ4日は、寄り成り売り→利食いの繰り返し。

今日のように出来高が前日比プラスの時には、陰線となっていることも以前指摘した通りの展開。

CMEにつられた実態のない上昇であるから、NYが一旦下げるとこのようになる。

3月のマーケットはあと2日。

個別は次です。

1662石油資源開発

5479日本金属工業

7012川崎重工業

(寄り付き前)

NYDOWは71ドルの下落、債券とNY原油は上昇であり、想定通りの動き。

NY原油は68ドル(1バレル)と急騰し、イランをめぐる地政学的リスクが間近に迫っていることを示唆。

NYメタルが軟調のためCRB指数は0.13%安い311.85で低下。

CME 17415(大証比-15)円

Dow 12,397.29 -71.78 (-0.58%)

Nasdaq 2,437.43 -18.20 (-0.74%)

S&P 500 1,429.61 -7.89 (-0.55%)

10-Yr Bond 4.6120% +0.0250

マーケットの名言

インフレ期などに債券と株式が天井を付けたあとには商品相場が大きく上昇する。

ジョンJマーフィー『市場間分析入門』パンローリングP217

アイディアは宇宙空間から来る。これは途方もなくことであり信じられないかも知れないが本当である。考えは空間から浮かび上がる。

トーマスAエジソン

連動

日経225先物テクニカル分析

ザラ場終了後

本日ははぼ想定通りの動きでした。

CMEにつられ寄り高で始まり下落するパターンが3日連続しました。

日経自体にエネルギーがない証左です。

個別の、東洋エンジニ、日揮、千代田の連動は面白いくらいに的中しました。

連動パターンは、マーケットの様々な場面で応用が利きます。

本日の注目銘柄(寄り付き前)

6330東洋エンジニ

1963日揮

6366千代田化

7715長野計器

6901藤澤電気

1981協和日成

本日の着眼点

CRB指数が312.27(+0.43%)と上昇した。CRB指数はインフレ先行指標として重要である。

このトレンドラインも上向きである。

ドル円為替も先日来指摘している118.48(3/12)を目指す展開。

CME 17490(大証比+20)円

Dow 12,469.07 -11.94 (-0.10%)

Nasdaq 2,455.63 +6.70 (+0.27%)

S&P 500 1,437.50 +1.39 (+0.10%)

10-Yr Bond 4.5870% -0.0260

マーケットの名言

チャートに裏切られたことは一度もない。

日経225テクニカル分析

本日は3月期決算企業の配当権利付き最終売買日に当たり、薄商い。今週のトレンドは、ほぼ固まりつつあります。ドル円為替は、118.48円を目指すトレンド。円キャリートレードの解消が継続している模様。NY債券は4.61%と続落。NY金は、CFTCの建て玉状況から、買い越し幅が3週連続で縮小している。

個人的には、メガバンクに一時的に連れ高した、地銀を中心に売買をしました。

8331千葉銀行

8332横浜銀行

4231タイガーポリマー

マーケットの名言

財は脳内で築かれる。

佐藤富雄『強運を呼び込む7つの習慣』成美文庫p103

青春

青春

青春とは人生のある期間を言うのではなく心の様相を言うのだ。

優れた創造力、

逞しき意志、

炎ゆる情熱、

怯懦を却ける勇猛心、

安易を振り捨てる冒険心,

こう言う様相を青春と言うのだ。

年を重ねただけで人は老いない。

理想を失う時に初めて老いがくる。

歳月は皮膚のしわを増すが情熱を失う時に精神はしぼむ。

苦悶や、狐疑、不安、恐怖、失望、こう言うものこそ恰も長年月の如く人を老いさせ、精気ある魂をも芥に帰せしめてしまう。

年は七十であろうと十六であろうと、その胸中に抱き得るものは何か。

曰く「驚異への愛慕心」

空にひらめく星晨、

その輝きにも似たる事物や思想の対する欽迎、

事に處する剛毅な挑戦、

小児の如く求めて止まぬ探求心、

人生への歓喜と興味。

人は信念と共に若く     疑惑と共に老ゆる

人は自信と共に若く     恐怖と共に老ゆる 

希望ある限り若く       失望と共に老い朽ちる

大地より、神より、人より、美と喜悦、勇気と壮大、偉力と霊感を受ける限り人の若さは失われない。

これらの霊感が絶え、悲歎の白雪が人の心の奥までも蔽いつくし、

皮肉の厚氷がこれを固くとざすに至ればこの時にこそ人は全くに老いて神の憐れみを乞う他はなくなる。

サミュエル・ウルマン(Samuel Ullman, 1840-1924)

※怯懦(きょうだ)とは臆病で意志の弱い様子

学ぶ準備が出来たときに師は現れる

これは事実である。

学びたいと思うものが、学ぶ準備ができたときに、師は自ずと現れる。

実は、師は、この世界に満ち満ちている。

しかし、何が自分の師であるか分からないため、見えない。

つまり、学ぶ人間にその心の準備が出来ていなくては、目の前に師が居ようとも、目に映らない。

心の準備が出来たとたん、世界は変貌し、師が見えてくる。

マーケットの名言

神は細部に宿る

God is in the details

グスターヴ・フローベル

情熱を注げ

情熱を注げる対象を見出せない人生は

まだ人生の意味を見出せないでいるだろう。

これを知る者は

これを好む者に如かず

これを好む者は

これを楽しむ者に如かず

知っているというのは

好むのに及ばない。

好むというのは

楽しむのには及ばない

『論語』岩波書店p84

悠々とした歩みを

日経225先物テクニカル分析

(ザラ場終了後)

終値:17440円

寄り付き前に指摘しました17460円を、ぎりぎり超えられませんでした。

個別では連動銘柄の川崎汽船(東1:9107)の利食いで終了しました。

日本郵船(東1:9101)

商船三井(東1:9104)

これらが連動銘柄となります。

一銘柄が好材料を持ち上昇し始めますと、他の銘柄にも資金が流入し始め、プライスが連動してゆきます。

大衆心理の応用です。

始値:17460円

(寄り付き前)

本日の着眼点は、先物終値が17460円(先行スパン1)を超えられるかという点です。

日経もチャイナも、健全な上昇ではなく、オーバーシュートしています。

マーケットの名言

港にいる船は安全だが、それは船が本来造られた目的ではない。

ジョン・A・シェッド

「それでも私は力を抜いたままでいるよう誠心誠意苦心しているのです」

すると彼は答えていった。

「まさしくそのことがいけないのです。あなたがそのために骨折ったり、

それについて考えたりすることが。

一切を忘れてもっぱら呼吸に集中しなさい。

ちょうどほかには何一つなすべきことがないかのように」

オイゲン・ヘリゲル『弓と禅』福村出版p46

経費

日経225先物テクニカル分析

(ザラ場終了後)

終値:17380円

寄り付き前に指摘しました、17390円をわずかに超えられませんでした。出来高も少ない。年度末から新年度の新資金流入という特殊事情が、働くかもしれませんが、微妙な位置です。経費を支払わないと、良い仕事はできません。これはどの職業でも共通しています。経費で道具を買います。その良い道具を使用する、道具を大切にする、道具あっての自分である、そんなプロ魂と共通しています。

始値:17400

(寄り付き前)

本日の着眼点は、終値が先行スパン1の17390円を超えられるかだと思います。

NYは再びオーバーシュートしています。システム売買に徹しているトレーダーにとりましては、好機となるでしょう。

システムで売買すると、急騰しても暴落しても、利益がでます。もちろん、予測通りの方向へ振れた方が、利は加速します。

しかし、逆行しても、それはそれで新たな好機に結び付けられます。これが、そのシステムが有効である証です。

システム売買の祖とも言えるのが陳雅山『富致録』です。

彼は、清朝のトレーダーであり、その生涯にあげた利益は、アヘン戦争の賠償金に匹敵したそうです。

南京条約ではその賠償額は、1842年当時の金額で1800万ドルとなっています。

別資料で単純に比較はできませんが、1887(明治20)年の日本の国家予算が7945万円(一般会計+臨軍会計)です。

1000兆円以上の推算も可能かも知れません。

いかに膨大な利を、システム売買で上げ続けたか。

システムトレードのとてつもなさが分かると思います。

プライスにしろ、自己損益にしろ、一喜一憂する必要が、全くないのが、システムトレードなのです。

マーケットの名言

狭い心の持ち主は、普通でないものに惹かれ

広い心の持ち主は、ありきたりなものに惹かれる。

エルバート・ハバード

浩然の気

株価は、上昇する前には下落し、下落する前には上昇します。

ですから目先の動きにつられますと、結果は意に反します。

これを避けるためには、定点観測の指標を自分なりに設定して、毎日継続して観察することです。

例えば、売買代金急増ランキングの銘柄チャートを「毎日」見る。

毎日見ることによりまして、目先の動きとは異なる時間軸の視点が、自分の中に徐々に植えつけられてきます。

目先の動きとは異なる時間軸の視点は、どこにも書いていません。

自分の大脳にしかございません。

実際のトレードでは、これが役立つのです。

言葉でロジカルに説明できない、「心の指標」ですが、これが効きます。

3/20アメリカ

CME(ドル建て) 17220(大証比+80)円

Dow    12,288.10   +61.93 (0.51%)

Nasdaq   2,408.21   +13.80 (0.58%)

S&P 500  1,410.94    +8.88 (0.63%)

NYメタルも続伸

NY原油は軟調

ドル円は118.48(3/12)を目指す短期トレンドですが、ほぼ基準線の方向通りに推移しています。

東京証券取引所の定義

大型株:発行済み株数2億株以上

中型株:6000万株以上2億株未満

小型株:6000万未満

最近では時価総額から考えることも多い

例:時価総額が小さい株が小型株。

これは、株価の動きやすさを見るための指標である。

マーケットの名言

公孫丑が尋ねた

「恐れ入りますが、浩然の気とはどんなものでございますか」

孟子はこたえた

「言葉で定義するのは困難だ。

浩然の気というのは、何物より大きく、

どこまでも広がり、何物より強く、

ちっともたわみかがむことなく、

まっすぐに育てて邪魔しないと、

天地の間にいっぱいになる。

この気は義と道から離れることはできない。

もし分離すると飢えて気は死んでしまう。

浩然の気は義を行ったのが自然に積み重なって発生したものであり、

義がこの気を外から取り込んだものではないのだ」

『公孫丑上』

テクニカル分析

日経225先物テクニカル分析

(終了後)

終値:17140円

前日陽線の右肩に出現した、(ほぼ)十字星です。これは相場の転機が近いことを暗示します。

寄り付き前に言いました17315円は超えられませんでした。直近高値の17280円(3/12)も超えられなかった。

出来高も少ない。

波動としましては、前回よりも弱弱しいと思います。

以上から、本日の時点では、上昇トレンドに復帰したとは言いがたいと思います。

始値:17130円

本日は一節9日タームの明確なトレンドがまだでていません。

このようにトレンドがでていないということが分かっている状況では、次の二つが極めて有効です。

1:試し玉を建てる

2:システム売買に徹底する

システム売買に徹底するとは、雰囲気や感情でトレードしないことです。

この二つが、計り知れない威力を発揮することが実感されると思います。

今は資金をあまらせ、新波動が来たら乗れるよう準備をしておく、待ちの時期だと思います。

NYDOWは昨日115.76ドル上昇しましたが、やはり出来高が前日の陰線より少ない。直近は陰線時に出来高が多く、陽線時に出来高が少ないのが特徴です。

これが、本格的な騰勢を疑う一因でもあります。

『私の敗因』を、箇条書きにできますか?

なんとなく山勘でトレードしていると書き出せないと思います。

伸びてゆくトレーダーは、いくつか、すらすらと、書き出せると思います。

自分の欠点が分かるとは、すごい前進の可能性がございます。

これらを次々に克服してゆけば、成功確率が高まります。

これが、日々、正しいトレードを繰り返し成功の途上にあるかどうかの目安です。

(寄り付き前)

CME17100円

本日の着眼点

本日終値が、先行スパン1の17315円を超えられるかという点。

まだ不安定な雲の中であり、しかも先行スパン2は今日から急速に上昇している。

つまり、上昇スピードが速くなければ、雲の下にローソク足が位置してしまうことになる。

しかし、時期的には新規資金が流入しやすい年度末である。2006年高値は4/7であり、2004年高値は4/26である。

中国マーケットは良くない兆候。

中国人民銀行は0.27%の利上げを決定(17日発表:基準金利)にも関わらず、昨日の上海、香港マーケットは上昇した。マーケットが過熱しているからの措置であり、それにはマーケットが素直に反応してくれた方が中期的に見れば良かったろう。利上げをしてインフレと経済過熱を冷まそうとする意図が崩れた訳であるから、今後はマーケット自体の荒っぽい調整を待つか、追加利上げになろう。

トレーダーとは何の専門家か。

トレーダーとは、心理の専門家であると思う。

自己の心理と、大衆心理の専門家である資質が重要であろう。

自己の心理をコントロールし、大衆心理を先回りして読む術が必要だと思う。

材料からマーケットを考えていると、材料は次から次へと出現する。

しかし、テクニカルトレードをシステムトレードと併せて利用することができれば、トレンドの波に乗ることができる。

予想はあくまで考えるための素材に過ぎないし、それほど重要ではない。

考えるべきは予想の逆をつかれた場合、システムでフォローできるかという点である。

予想にそれほど重きを置かなくなると、利が安定してくる。

予想に重点を置かないとは、初心者にとっては驚きの考え方かも知れない。

誰でも、マーケットは予想さえ当たればいいのではないかと思うのが最初であろう。

そうでは無いことに気づいたら、強いトレーダーに脱皮できると思う。

予知能力への憧憬は、人間の原初的な本能かも知れない。

しかし、マーケットは予知能力の対象となりえない。

一時的に的中し続けるトレーダーも稀にはいるが、最終的にはマーケットからも健全な人生からも排斥されてしまうのは、歴史が証明している。

マーケットの名言

人生において安定など存在しない。

あるのはチャンスだけ。

ダグラス・マッカーサー

チャート脳

日経225先物テクニカル分析

始値:16640円

終値:17000円

今週から新波動となっています。

スローストキャスティクスの売られすぎサイン点灯、25日移動平均からの乖離が-4%以上ございましたので、テクニカル的にも自然な反発上昇であったと思います。2006/6/14からのサポートラインと先行スパン2の二つの支持線で支えられた本日です。陽の大引け坊主ですが、新波動はこれをもって上昇波動とは、まだ断定できないと思われます。メガバンクは本日も直近安値を更新しました。マーケットの主要セクターであるメガバンクが、そろいも揃って安値を更新し続けることは、異常ですらあると思います。本日のマーケットを先導したのが次のハイテク関連銘柄です。これらがしっかりしてくれると、モノ造り国家としては、宜しいのではないかと思います。

ソフトバンク9984

ソニー6758

アドバンテスト6857

東芝6502

ドル円為替は週初で資金が流入したようです。明日118.48円をブレイクできるかという位置だと思います。21日水曜日は春分の日で休日となります。

チャート脳

チャートを右脳で見られる方は成功できる。チャートを感覚的に把握できる方である。本ブログでは左脳的に数値計算をしてロジカルにチャートを分析しているが、これは言葉と数字で伝えるための手段である。私自身は、右脳人間であるため、意図的に左脳を刺激するような話の展開にしている。そうすることで、より感覚的な側面が鍛えられると思うからだ。闇が深いほど、一点の灯りは鮮明になる。周りが明るければ見えづらくなる。恐らく、俗に言う『アタリ屋』は、右脳でチャートを見て、無意識にトレードしているであろう。思わずトレードしているという感覚である。

これはロジカルには説明できない、しかし大切な感覚である。パッヘルベルのカノンはロジカルに説明できない。しかし、その感動は実在する。

http://club.pep.ne.jp/~masa.w/pkanon.htm

http://www.voiceblog.jp/andotowa/166948.html

http://www.hi-ho.ne.jp/momose/mu_title/let_it_be.htm

楽譜と音楽の関係は、チャートとマーケットの関係に似てなくも無い。感性があれば、感じ取れるという話である。一流の数学者は、若い頃、音楽家になるか迷うほど音楽に熱中したものが多い。

数学の問題を考えているときは、名曲を聴いているときと同じ心持になるそうである。トレードの最中、名曲を聴いているような心持になれるトレーダーは、成功する。

リセッション(recession)とは

(一時的)景気後退である。GDPが2四半期連続して減少すると、リセッションと言える。不況までには至らない景気の浅い谷間とも言える。

マーケットの名言

期を知るということは

早き期を知り

遅き期を知り

のがるる期を知り

のがれざる期を知る。

一流に

直道という

極意の太刀あり。

このこと品々口伝なり。

宮本武蔵『五輪書』岩波文庫p155

メガバンク

日経225先物テクニカル分析

下値目処の大きな節に、2006/6/14の14020円がございます。

しかし、以下のいわゆる4大メガバンクは、いずれも2006/6/14のサポートラインを既に割り込んでいます。

更に25日線からの乖離率も-10%近くになっています。

三菱UFJフィナンシャルG(8306)

三井住友フィナンシャルG(8316)

みずほフィナンシャルG(8411)

りそなホールディングス(8308)

銀行、造船、鉄鋼、商社セクターなどは、マーケット全体のメルクマールとして有効です。

例えば次です。

新日鉄(5401)

住友金属工業(5405)

JFE(5411)

マーケットの名言

本法は不敗の法である。

富致録・中源線

小さなことこそ大切だというのがずっと私の信条だ。

サー・アーサー・コナンドイル

喜びは何かの中にあるのではなく私たちの内側にある。

リヒャルト・ワグナー

過去から学ぶ

本日は国立国会図書館へ行って来ました。

過去チャートの複写と文献検索のためです。

2000年版の30年月足チャート(投資レーダー)の巻頭言が考える材料を与えてくれました。

30年月足チャートの巻頭言を執筆するくらいの評論家ですから、2000年当時としては、それなりの方だったのでしょう。

そこに次のような言がございました。

「1998年10月の12780円を底として、これからは上昇するであろう。日本経済のファンダメンタルズは力強く回復している。底は確認できた」と。

事実この1998年から上昇基調であり、2000年3月には20820円まで上昇しています。

月足チャートを2000年3月までしか表示しないようにしますと、確かに上昇波動です。

しかし、この翌月3000円の急落(月足レベル)後、何と2003年4月の7600円まで、下落しつづけています。

底打ち後、上昇波動にあった2000年3月の20820円という高値時には、7600円などとは、おおよそ想像を絶するプライスだったと思います。

この評論家を非難している訳ではなく、マーケットとはこのようなものであるとの事実を挙げてみました。

株式評論家とは何を仕事にしているかと言いますと、投資家の最大公約感情を汲むのが仕事ではないかとも思います。

値動きやトレンド、実際の売買は、それとは全く別次元に存在しています。

過去のチャートを見つめることには、将来を考えるヒントがぎっしり詰まっていると思います。

昨夜のアメリカ

CME(ドル建て) 16730(大証比+30)円

NYDOW 12110.41(-49.27)

もう少し大きな動きを想定していましたが、トレンドラインは、予測通りの動きです。大きな動きは来週に持ち越しでしょう。強いCPI(消費者物価指数)により、利下げが遠のいたので、アメリカ経済も迷走状態です。

マーケットの名言

景気後退の初期の段階では商品先物の収益率は高い。一方、その時期は株式の収益率が一般に低い局面である。

ゲイリーゴールドン『商品先物の実話と神話』日経BP社p49

理論通りの展開

日経225先物テクニカル分析

終値:16700円

本日分足は、見事なシンメトリーの法則に従っています。3分足だと良く分かると思います。

日足形状は、ほぼ「迷いの十字」となっています。

これは、来週からどこへ行こうか、マーケットが迷っている状況です。

週足ですと、26週移動平均の16819円を終値で下回ってしまいました。

すぐ下の16410円に52週移動平均があります。来週は、まずこのラインで反発できるか試すでしょう。

今週は、2006/9/22から26週目に該当しました。つまり、来週は週足レベルでも、新波動に入ります。

今週の私は売りに終始しました。

(ザラ場中)

本日も理論計算値通りの展開です。3/20火曜日が、変化日となります。2/26日18310円から二節17日タームとなるからです。つまり、直近高値からの波動が終了し、新しい波動に入ってゆきます。

本日始値16720円

(寄り付き前)

CMEは16835円(ドル建て)で帰ってきました。(大証比+35円)

NYメタルは反発しています。NY原油は反落しています。今夜のNYDOWが今後の傾向を示唆します。ドル円為替もほぼ理論トレンドラインに沿った動きです。

私の一節9日トレンドの見方は変わっていません。

マーケットの名言

いつとても売落城の高峠

怖い所を売るが極意ぞ

『慈雲齊秘法』

週足の重要性

日経225先物テクニカル分析

終値16800円となりました。トレンドに変更はございません。

本日の値動きを直感的に表現すれば、二日窓空け急落のあとにしては戻りが弱く、出来高もやや少ないと思います。

昨日の底サインの兆候は、あまり無いように思えます。


トレンドを見失ったときの対処法。

週足テクニカルが有効です。

週足とは5日足の集合となりますので、一節9日トレンドの把握に役立ちます。

日足レベルですと、単発の資金流入などで、上下に振らされますので、一節9日トレンドとは関係なく動く場合も多いのです。

日足と分足ばかりを見ていますと、その場の雰囲気に呑まれ、釣られトレードをしてしまいます。

河は表面的な流れと、中層部での流れが異なることがあります。

確率的には、表面的な流れよりも、中層部の流れの方がエネルギーがあるものです。

(寄り付き前)

NYDOWは想定通りの一時的上昇。

CME(ドル建て)は、16330円まで安値をつけた。数日内にこのプライスを取りに行く確率が高いと思う。

CRB指数は0.15%マイナスの304.06


テクニカル分析をする上で重要なのが「材料を一切無視する」ことです。

材料はプライスに全て織り込まれます。

次はトレードとは何かを考える材料です。陳雅山『富致録・中源線』

http://www.panrolling.com/chugen/itibu.html



マーケットの名言

上げ相場と戻りとは違う如く、下げ相場と押目は違うなり。

気迷いするのは信念なき故なり。

『富致録・中源線』



相場と病気と借金は

気が萎えたらしまいだ

鏑木繁『相場難儀道』投資日報社p103


失意とは

祝福が姿を変えたものにすぎない

ジョージ・S・パットン

着眼大局 着手小局

日経225先物テクニカル分析

終値16550円の陰大引け坊主で日足は更に悪化しました。

寄り付き前に指摘しました16520円をかろうじて30円上回りましたが、何と6時間で接近してしまいました。

3/9のブログで言及しました下げ三法(二日足変形)が、本日完成したと見ます。

3/1から二日日足(二日分の日足を合計して一本にする)してみれば、お分かりになると思います。


本日は16720円、昨日から410円マイナスで寄り付きました。

大切なのは、このあと、更に売りたたみかけで行けるかということだと思います。

17日サイクルのトレンド、9日サイクルの直近トレンド、3日前からの動き全てを同時に把握する必要があるからです。

-410円という値頃感よりも、トレンドの勢いの強さの方が、確率的には高いのです。

徹底したトレンドフォローの強さ。

底が無いように売り続けるトレードを前回紹介しました。

このシステムがかなり効くことが、今回お分かりだと思います。

ドテン買いよりも、確率的には高いのです。(ドテン買いは高度なテクニックです)

システムでトレードするとは、統計的に勝てれば良いのです。

天や底というのは、トレーダーの集団妄想なのです。それは、数週間後でないと確定しません。

私は3/12から売り一貫です。


NYDOWの2/27暴落時の安値をまた昨夜ブレイクしています。(12086→12071ドル)

前回2/27急落の翌日は若干戻し陽線となり、その翌日再度下値を取っていますので、

今週の金曜日NYDOWが一つの指標となると思います。

注目すべきが、上昇時に出来高が伸びず、下落時にそれが増加している点です。

出来高はマーケットのエネルギーの方向性を暗示します。

今のマーケットで何が起こっているか。

このような時こそ、歴史が役に立ちます。例えばNYDOWの週足を10年間くらい見てみる。

そうしますと、週足レベルでの長陰線→窓空け急落も何回もございます。(2000/1,2001/9,2002/5)


日経225先物テクニカル分析

寄り付き前

NYDOWは、当ブログの理論計算値通りの株価推移となっています。

ドル円為替も理論計算値通りとなっています。

日経225先物も追随するでしょう。

3/9・3/12のブログでも述べました通りの展開です。

日足でいいますと、3/12のローソク足形状がよくありません。この形状で売りは決定しました。

直近のポイントは、3/5につけました16520円で反発できるかということです。

ここのラインで200円前後の陽線か下髭がでないと、更なる下落となります。

16520円を明確に割るようですと、今年前半の天井が2/26の18310円の可能性も出てきます。

つまり、2007年前半の下降トレンド入りの可能性です。

右のカレンダーから3/3のブログを参考にしてみて下さい。この流れがまだ続いています。

これがテクニカル分析による理論計算値の威力です。



シミュレートする意味

ノートに自分の建て玉を書きます。

現在のマーケットプライスを書きます。

そこから、+200円、-200円のプライスを想定します。

その時にご自分の建て玉の損益がどのようになっているかを計算します。

そして、ここからがシミュレートの始まりです。

※自分の想定とは逆方向へ行った場合、どのように、建て玉枚数を増減すれば、ロスが最小限になるかを考えるのです。

建て玉の工夫次第ではプラスにもってゆくことも可能です。

この行為が、シミュレートです。これはまた、プライス感覚を身につける格好のトレーニングにもなります。




マーケットの名言

テクニカル分析は、変化の原因よりもむしろ最初からその変化自体に注目することにより

ファンダメンタルズ分析の省略を可能とするのである。

更にこの考えを進めれば、チャート上の価格の動きこそ、

実はファンダメンタルズの先行指標であるという重要な結論に到達する。

ジョンJマーフィー『先物市場のテクニカル分析』きんざいp1

サミュエルソン

日経225先物テクニカル分析

本日は週初からの想定通りの下落でした。これで一節ターム9日トレンドはほぼ判明しました。

騒がれています日興コーディアル(東証:8603)の案件は、大勢には影響ないと思います。

取引所はマーケットの仲介者ですので、私は意に介していません。

彼らの判断は、今後のマーケットが裁いてゆくでしょう。

投資家はもっと巨視の観点から、マーケットを見たいものです。

「取引所が戦争などで数年間閉鎖されても、私のトレードに影響は与えない」とは、ウォーレン・バフェットの名言です。


寄り付き前

オーバーシュートしていましたドル円為替が、トレンドラインに戻りつつあります。

プライスとは酔っ払いの足取りのように、あっちへふらふら、こっちへふらふらしつつ、トレンドを追うものです。

大切なことは、次です。

1:常に誤差が発生すること(ふらふらします)

2:しかし、トレンドはあります。

この1と2が同時に成り立つことが、面白いと思います。つまり、ふらふらしっぱなしでもないのです。

プライスに一喜一憂する馬鹿ばかしさがお分かりになると思います。

また、トレンドは日柄間隔で考えてゆけば分かりやすいと思います。

一節ターム:9日間のトレンド

二節ターム:17日間のトレンド

一期ターム:26日間のトレンド

日経225先物ですと、直近一節タームは3/9日から新波動となっています。



マーケットの名言

株式仲買人で自力独行の百万長者となり、地代と通貨理論の専門家であったデーヴィッド・リカードは、

国際的特化が一国にとり引き合うものであるという見事な証明を1817年に発表した。

これが有名な比較優位の理論である。

サミュエルソン『経済学』岩波書店p713

不条理

日経225先物テクニカル分析

本日の着眼点は次です。

1:出来高が増加していない。(少ない)

2:新日本製鉄(5401)、住友金属工業(5405)が高値を取れない

3:NYDOWも同様に出来高が少ない。

4:スローストキャスティクスに高値警戒感が出た

これらにより、ますます私の態度は明確となりました。

本日は寄りで売りから入りました。高寄りで月曜日にしては変則的な手法でしたが、成功しました。

ピアノを練習したり、スポーツの基礎をつくるのと同じトレーニングが、デイトレードにおきましても重要です。

何かに上達した経験がある方(できれば人に教えられるくらいの腕前)は、このトレーニング感覚がよくご理解頂けると思います。

基礎トレーニングとは、一定の型を毎日毎日繰り返して身につけられるものなのです。

それが、正しいトレードを、毎日繰り返すということです。

そうすることで、不思議なことに、マーケットに対する感覚が鋭くなるのです。

他人の言に左右されなくもなります。

自分のスタイル(システム)が出来上がりつつあるからです。

自分のシステムが出来上がらなくては、安定した利益にはなりません。

平均値の法則が働かないからです。




不条理

20世紀文学の金字塔である安部公房『砂の女』は不条理を象徴している。

不条理に順応している女と、不条理に反発しても最終的には受け入れる男が描かれている。

不条理は人間の隣人である。人間の実存そのものが不条理である。

人間が関わる万象は不条理を孕んでいる。

それゆえにこそ、感動もある。

明確

今週のマーケットは極めて明確である。

日曜日、チャートを30年分以上見て、それは明確になった。

リズム感と周期が大切だと思う。

自分でシミュレートすることにより、利益確定のタイミング、あるいは逃げ方が、トレーニングできると思う。

トレードは高度な知的パズルであり、創造性が発揮できる。

それゆえに面白い。

中期トレンドを示唆するのが3日後の位置だと思う。



マーケットの名言

正しい売買をやっていると、でたらめにやっていたときには想像もしなかったようなことが起きてきます。

世間一般の仕事や技術では、そうしたことを『新しい世界が開けてくる』と表現しています。

が、それが相場の技術の場合は、自分の玉に対して値動きの強さとか感じが分かっているということです。

買った後自分が相場の波に揺られているような感じがおぼろげながら出てきたのです。

それは腹の底にズーンとくるようなもので、エレベーターが下降して止まるときのような、

あるいは釣りのときのアタリのような感じです。

立花義正『あなたも株のプロになれる』同友館p143

イメージを先行させよ

上げ相場は突然崩れる。

しかし、下げ相場は突然底をうつことはない。

プロ棋士は、対局終了後、最初からの譜を全て再現することができる。しかも考えて思い出すのではなく、目の前で対局が行われているか如く素早いスピードで再現してゆく。

集中力とパターン認識力が発達しているからである。

土日は、一週間の自分のトレードを、再現してみると良い。

イメージで再現してゆくのだ。分足をプリントアウトして、建玉を書き込みならがトレードを再現すると効果が倍増する。

正しいトレードは何度もイメージを再現して、無意識に反応できるようにする。

間違ったトレードは、イメージを修正して、正しいイメージを先行させる。

更に、このような玉を建てたらこのような結果になっていたと、シミュレーションしてみる。

枚数の工夫をしてみる。

建玉理由をロジカルに説明してみる。

マーケットはロジカルではないからこそ、システムをロジカルにするのだ。

ここにトレードの何とも言えない妙味がある。

このように、自分のシステムを総点検してみる。

間違って利益になったトレード→後の禍根となりやすい

正しくて損失になったトレード→後に10倍以上になって還元されてくる

また、落ち着いてトレードするためには、ヘッジとしての反対玉も必要である。

日常生活の金銭感覚を引き摺っていては、悠々としたトレードはできないだろう。

為替がオーバーシュートしています。このようなときは、チャンスだと思います。

本日は東京神田の古本街に行きます。罫線やチャートを入手する予定です。

時折、とてつもなき感覚を発達させたトレーダーがいるものです。

そんなトレーダーの本を発掘しに行きます。

マーケットの名言

柔軟心のほか何も学ばなかった

道元の残した言葉。中国留学中何を学んだかと尋ねられて。

温かみのあるトレード

日経225先物テクニカル分析

終値が17110円となり、指摘しました17160円を下回りました。

高寄り後は上昇に勢いが無く、私は売り→利食いに終始していました。

このようにボラティリティが低いときは、細かく利食います。

日足週足とも基準線の方向が良くないので、まだ下げ三法(変形)途上と見ています。

TOPIXは陽線の右肩に星が出現しています。これは相場の転換を暗示します。


乱高下の週でしたが、温かみのあるトレードができましたか。

我欲ばかりを優先させて、利益を無理やりもぎ取ろうとしますと、マーケットの女神はすっと逃げてゆきます。

穏やかで温かみのあるトレードをすると、マーケットも心を開いてくれるようです。

ウォーレン・バフェット氏など、本当に柔らかく接しているような雰囲気があります。

ある成功したトレーダーは、次のような上手いたとえをしています。


猫を可愛がる。

猫って奴は、こっちの思い通りに動いてくれません。

いうことを聞かせようとおどかしたら、なおのこと駄目になっちゃう。

それよりも

温ったか味をもって、

まずとにかく逃がさないことを心掛けて、

そして動きについてゆくように

先まわりできるようにしていったらどうでしょう。

林輝太郎『脱アマ相場師列伝』同友館p234


本日の着眼点(寄り付き前)

日経225先物

本日終値で、17160円を上回れるかがポイントになると思います。



マーケットの名言

トレーディング基本ルールその5

一取引ないしは一日の取引によって、トレーディング資産の10%以上を失ってはならない。

ワイルダー『アダムセオリー』パンローリングp112

ワイルダーはRSIやADXの開発者

マネーマネジメント

日経225先物テクニカル分析

寄り付き前に書きました先行スパン2(16625)の手前で反発しました。

しかし、3/7に書きました17160円以下の終値です。

つまり、まだ明確な上昇波動のサインは出現していないと考えます。

明日終値で、17160円を上回れるかがポイントになると思います。

本日終値:17090円

本日は先の高値18310円(2/26)から9日目ですので、1波動の終了です。明日から新しい波動となります。


本日の売買報告

昨日の段階で、私は「売り」と「買い」の試し玉をそれぞれ1枚ずつ入れていました。

9時50分、明確に1分足一目均衡表の雲を上抜けましたので、売り玉をロスカットしあとは買い玉をどんどんたたみかけました。

17000円を超えたところで次々に利食いとなりました。このようにロスカットはあっていいのです。保険としてのロスカットがあるから、トータルとして平均値の法則により、確実に+となってゆけるのです。利が上がらないという方は、恐らくロスカットがその前にないと思います。そして、膨れ上がった損玉をいやいやながら返済していると思います。利益の予兆としてロスカットがあり、損失の予兆として小さな利食いがあります。ここでも平均値の法則が静かに働いています。引力を知ろうが知るまいが、絶えずこの力は、全ての人間に働いていることと同じです。

利益と損失は「表裏一体の現象」であることが分かれば、恐怖がなくなり強くなれます。どちらか好きなほうに自分でひっくり返せばよいのです。自分の玉をひっくり返すのは自分なのです。どちらか一方が成立すれば、もう片方は絶対に成立しないのです。しかも、マーケットは図体が大きいですので、加速度がつくと、分足レベルでは方向転換しづらくなります。この性質に乗っかればよいのです。



本日の着眼点(寄り付き前)

為替マーケットに注目してます。あと一段の円高を予測しています。

2006/5/17(108.96)を起点とする直近のサポートラインは3/2にブレイクしています。

115.15→ 114.43を目指す方向です。

日経225先物は、先行スパン2の16625円で反発できるか、

あるいはブレイクするかに注目しています。

投資家心理からすると、終値が16625の上か下かがポイントになると思います。

このラインを下ブレイクしますと、

雲下抜けですので、状況が更に悪化します。




マネーマネジメント

資金の管理のことです。自分には幾らトレード(余裕)資金があって、どれくらいの割合で増加しているかということです。

いくら本を読んでも、他人に聞いても分からないのが、この自己資金の管理(マネーマネジメント)方法です。

他人が話さない故に一番陰に隠れていますが、一番大切なのが、これです。何と言いましても、これができなくなれば、退場ですから。

プロであればあるほど、これに集中しています。これを基点に、トレードを考え組み立てるのです。

例えばロスカットにつきまして。同値で同じ建て玉をしても、ある方のロスカットラインは、別の方の押し目買い増しのラインかもしれません。

同じポジションでも、全く異なる行動となります。

何故でしょうか?

マネーマネジメントが異なるからです。

ご自分の一週間のトレードをノートに書き出してみる。プラスかマイナスか。マイナスならば、何をどのようにしなくてはならないのか。

ロスカットの回数が多すぎて、マイナスなのか。逆にロスカットが少なくて、結果としてマイナスなのか。

自分を見つめなくては、何も進歩上達しません。同じ失敗を繰り返すでしょう。

プロは自分自身に集中しています。自分の資金を見つめています。自分の資金を守れるのは自分しかいなからです。

自分で毎日書き込んだトレードノートの意義が、極めて深くなることがお分かりだと思います。

自分で建てた玉は、自分で追跡調査しないと、原因が分かりません。

自分で考え、自分で挑戦し、自分で傷つかなくては、何も分からないのです。

失敗を黄金に変える方法が、ここにあります。

ロスカットのヒント

例1:3回ロスカットが続いたら、その日は一切トレードをしない。回数は自分で決める。このような原則を一つ一つ作ってゆくのがシステム。自分のシステムは自分にしかつくれない。どの原則がどのように機能しているか、自分にしか分からない。

例2:何円以上ロスカットが続いたら、その日は退却。金額は自分で決める。一ヵ月後、自己資金が増加しているか、その逆か。逆だとしたら、来月はどうすればよいのか?



マーケットの名言

現在は銀行の倒産のような金融ショックが起こっても、株価が一時的に下落するだけですむだろう。

強気相場は、そうした小爆発にときおり見舞われながら続いてゆく。

そうしているうちに、だれも小爆発を恐れなくなる。

このときこそ、大暴落の条件が整ったときなのである。

ジョージ・ソロス『ソロスの錬金術』総合法令p222~223


私がマーケットで成功を収めたのは

違った視点で世の中を見ることができたからだ。

その国のことを知りたければ、闇屋と話をする方が、閣僚と話すよりもずっと多くのことを学べる。

旅の途中で死ぬことになっても、自分の情熱を追求して死ねるなら本望だ。

ウォール街で働きづめに働いて死ぬよりもいい。

ジムロジャーズ『世界大発見』日本経済新聞社

理論と乖離

日経225先物

昨日申し上げました通り、確率的に一番高い「下げ三法」の変形(途上)となりました。

教科書的な下げ三法は、陽線が三本たち、その外側に長陰線という形態です。今回は陽線が一本しかありませんが、その変形と考えています。

バンドワゴン効果はまだ続きそうです。



本日の着眼点

17415円が中期波動の分水嶺:(18310+16520)/2=17415

明日までに17262円(先行スパン1)を終値で回復できるかがトレンドを考える上でのポイントだと思われます。

17160円以下(3/2安値)ですと、昨日ブログで言及しました「下げ三法」途上の一時的上げの範疇だと思われます。

明日は2/26から9営業日にあたり、変化日となります。

マーケットに絶対はございませんが、時間の推移変化はかなり効きます。毎年春先にサクラが咲くことを不思議と思うか、当然と思うかということです。

3/3に「16500円を下値メドとして反発するならば、まだ上昇トレンドにあると言える」と当ブログに書きました。

3/5に何と20円差の16520円で反発していますので、このまま上昇するならば、理論計算値通りとなります。

「予想」してポジションをとる危険性を象徴するような直近の乱高下です。今までの経験則が当てはまらないケースの方が多いと思います。

私がしているのは、理論値を計算して「予測」することです。このような株価の動きならば、このような理論計算値も成り立つという一つの見方です。

例えば上昇の計算値がでましても、買いとは一概に言えず、売り乗せ好機の場合もございます。

実際の売り買い参戦は、何と言いましてもザラ場の気感です。これは分単位で変化してゆくものなのです。

本日の私は、買い玉はまだ試し玉の段階であり、細かい利食いに終始すると思われます。

このような乱高下場面でも、正しいシステムトレードに終始したいものです。

そのためのトレーニングを積んでいる訳です。

そうすれば、また、大きなチャンスがめぐってくるものです。マーケットは絶えず動いていますので。




マーケットの名言

運・鈍・根という名言が現在に至るまで残されているが、鈍とは「鈍いこと」とか「のろい」といったことを意味するもので、

毎日の株価に神経質になって一喜一憂しないで、

自分としての相場観をしっかりと樹立して置く事が大切と言える。

すなわち目先の相場を追わないで、中期的な相場の見通しを立てることである。

喜多村政一『三猿金泉秘録』投資レーダーp45

『三猿金泉秘録』は江戸時代の聖典といわれている一冊。

「見ざる、言わざる、聞かざる」が三猿。情報過多の時代にあっての痛烈な一撃。

トップトレーダーは自分でマーケットのことを考える以外の、他人からの妄言をシャットダウンしているものである。

チャート

音楽制作の現場ではデジタル機器をよく使いますが、譜面だけは手書きにしています。

五線の空間を埋める作業は、音楽家にとって魂を入れる作業だと思うからです。「譜面は生きている」とも言わます。

(作曲家:千住明氏)

http://www.nikkei.co.jp/netnavi/chotto/cho070305.html

これは同様に、チャート(譜面)とマーケット(作曲家)の関係となる。

トレーダーの力量に応じて、いくらでも汲み取ることができるのがチャートである。



日経225先物

本日の着眼点

16500円:3/3の当ブログで言及しました

16392円:52週移動平均

16372円:172日移動平均

16220円:200日移動平均

ここをブレイクすれば次は15610円(2006/11/27)となります。

現在のローソク足は次のような位置にございます。

日経225: 高値直後の五陰連(陰線が5日続く)

日経225先物: 高値直後の一陽介在五陰連(陽線が1日入り5日陰線)

これは一目均衡表の説明からは、極めて危険な状況であり、トレンドの転換を暗示します。

上昇相場→高値→五陰連というパターンが、典型例となるからです。今回は正にこの典型例に該当します。

あと二日(3/8:木曜日)で直近短期波動が終了します。今日明日は、暴落後の自律反発も想定されます。

ローソク足の組み合わせで確率が高いと思われますのが、本日陽線から下げ三法でしょう。

http://info.hokushinshohin.co.jp/hadoutenbou/candle/c2.htm



マーケットの名言

仕事熱心な者を見よ。

彼は王の前に立つであろう。

サミュエルスマイルズ『自助論』三笠書房p149

続バンドワゴン効果

システムの点検

今、ご自分のトレードシステムが、正しいか、そうでないかを点検する簡単な方法がございます。

2007/2/9から本日までの損益を計算してみてください。

利益になっているか、±0ならば、そのシステムはかなり有効だと思います。

1020円上昇して、1790円急落しています。日経225先物は値動きが激しいのですが、16営業日で平均175.6円(一日当り)の乱高下はそうあるものではないと思います。

かなり上手な方でも、直近16日は、合計すればマイナスの方が多いと思われます。

つまりこのような乱高下でも、損失にならないならば、そのシステムはかなりしっかりしたものであると思います。

今回のマーケットに何が起こっているのか、まだお分かりにならない方は、先日紹介しましたオリバー・ベレス『デイトレード』のp67以降をご参考にされればと思います。


反発はあるか

直近5日で、1790円下落しています。一日平均にしますと、358円の下落です。

これを2006/5/8からの急落と比較してみます。

2006/5/8高値  17400円

2006/6/14安値 14020円

-3380円 28営業日 

一日平均 121円の下落

今回は前回の3倍弱のスピードで急落しているのです。

直近で今回の急落に似ているのが、その2006/5/8からの急落だと思われます。

「急反発は難しいのでしょうか」とのご質問を頂きましたが、

その時の日足チャートは、急落パターンを想定する上で、参考になると思われます。

陽線も下ヒゲ陽線もありますが、それらを作りつつ、落ちている様がよく分かります。





日経225先物

本日の着眼点は、10時25分の16780円です。3/3の当ブログで言及しました16770円を、何と前場でたたきにきました。

これで、今日の売りは決定しました。

今、危険なのが、値頃感で買い向かうことだと思います。

これは、通常の買い物と、株を買うという感覚が、まだ分離していない証拠です。

通常の買い物は「買う」という一方通行しかございませんが、株は基本的に指数の取引です。

日常生活と同じ「買う、売る、価格、利益」という言葉を、マーケットでも使用していますので、大脳の中で混乱が起きているのです。

このような心理的錯誤を一つ一つ改めてゆくことが、トレーニングなのです。

トレンドに乗ることのみを心掛けているトレーダーは、底がどこかとはあまり考えません。

底などどこでもよいのです。

トレンドの波に乗るだけです。本日は、売りたたみかけのみでよろしいのです。

トレンドがかわり、本格的に上昇しましたら、ドテン買いすればよいだけのことです。

本日安値は、16520円です。16500円は分水嶺です。

主要コモディティはストップ安にはりついたままです。

直近5日で、1790円の急落です。これは昨年2006/5/8からの急落よりも、下げ足としては速いペースです。



マーケットの名言

買うのに高すぎるということはなく、

売るのに安すぎるということはない。

安いとか高いとかいう概念は捨てるんだ。それはスクリーンに映されている単なる数字だよ。

ワイルダー『アダムセオリー』パンローリングp60



気が落ち着かぬときの商いは

十度が十度ながら損なりと察すべし

玉江漁隠『相庭高下伝』



相場は急いではならぬ。

急がずばぬれざらましを旅人の

あとより晴れる野路の村雨

という。急いでは損をする。

『三猿金泉秘録』投資レーダーp45

富と幸福

※2/24の本ブログに対する私なりの答えが以下の名言により代弁されています。

人間は大いに働かねばならない。

その働く結果として富は自然に向うからやってくるので、真の幸福はその働くうちにある。

幸福を得てしまった渣滓(残りカス)、楽しんでしまった渣滓が富なので、

富があるから幸福がくるという訳ではない。

大倉喜八郎『致富の鍵』大和出版p86

俺の働くのは永年の癖で、まるで道楽なのだ。

お前たちはすぐ金金というが、金なんか俺の道楽のカスなんだ。

本多静六『自分を生かす人生』三笠書房p50

何ものにも真剣になれず、したがって、何事にも己を忘れることができない。

満足することができない、楽しむことができない。

したがって、常に不平を抱き、不満を持って何か陰口を叩いたり、やけのようなことを言って、

その日その日を雑然、漫然と暮らすということは、人間として一種の自殺行為です。

安岡正篤『一日一言』致知出版社p47

耳で見 目で聴け

佐藤一斎『言志四録』講談社p340

何億も残した人たちに会って、共通することは、売買枚数の少ないことですよ。5000万円の証拠金が預けてあっても、売買は1枚2枚からはじめ、最高の建て玉はせいぜい30枚から50枚ですね。だから利益が残せるんですね。

林輝太郎『うねり取り入門』同友館p218

値頃感を持つな三ヶ月目要注意六ヶ月目逆向かいひたすらリズムを追え

立花義正『あなたも株のプロになれる』同友館p110

買いは一日待て

(相場格言)

バンドワゴン効果

日経225先物日足テクニカル分析

次なる重要なプライスは、1/11の安値16770円である。

2/26までの上昇トレンドは、この1/11から始まった。

26週移動平均も16743円であり、月足9ヶ月移動平均が16632円。

16770円で下げ止まるようだと、上昇波動中段でのS字波動が効いているといえる。上昇波動復帰の可能性が高い。

しかし、この16770円を明確に割りこむようだと、次なる下値メドは、2006/11/27の15610円となる。

2006/4/7から2006/6/14が前回の大きな調整。

このときは、次の通り3560円の調整である。

17580:2006/4/7高値

14020:2006/6/14安値

窓空け急落チャートを重視すれば、直近の調整で似ているのがこの時であろう。

また、6/14→11/27の下値支持線を延長すると、16500円処となる。52週移動平均が16380円である。

その11/27から65日目が2007/3/2である。

以上を総合すると、来週は16500円を下値メドとして反発するならば、まだ上昇トレンドにあると言える。

16500円を下ブレイクするならば、もう一段下げがある。

日経225先物週足テクニカル分析

10760円:2005/4/22安値

17580円:2006/4/7高値

つまり、前回週足波動は、6820円

今回上昇波動は次の通り

14020円:2006/6/16安値

18310円:2007/3/2高値

つまり、今回週足波動は、4290円

前回の63%程度の上昇となっている。

これを前回の天井をつけた週足レベルの上昇波動と比較してみる。

12780円:1998/10/9安値

18620円:1999/7/16高値

この間の上昇は5840円

16600円:1999/9/24安値

20820円:2000/3/31高値

この間の上昇は4220円

つまり、72%程度の上昇となり、天井となってる。

この時も天井をうつ直近にプライスは1450円急落している。

20170円:2000/3/10

18720円:2000/3/17

つまり今回の18310円が天井であるにしては、上昇幅が10%程度不足していると言える。

週足RSIが面白い。

2006/3/3 46.11%

2007/3/2 48.54%

このように、ちょうど一年前と同じ水準であり、90%以上から下落してこの水準と直近の動きも類似している。

ちょうど一年前はここから4/7の天井まで反発上昇している。

以上、テクニカル的に見て、週足、日足から総合的に考察すると、今回の急落は下降トレンド入りというよりは、天井をつけに行く前の調整急落である確率の方が高いと言える。

以上、あくまで確率論による理論値である。マーケットは確率論で説明できることもある。

例えば、成功率70%とすれば、類似ケースの10回中7回は予測通りになり、3回はそうならないということである。

マーケットは理論値に向かい、オーバーシュートし、また理論値に向かうという繰り返しである。

オーバーシュートは、投資家にとっては好機である。

また、トレードには柔軟性が必要である。一つの意見に固着するのは、視野を狭め、良い結果とならない。

しかし、常勝トレーダーがいることもまた事実である。

常勝トレーダーは、どのような状況でも利を上げられる技術を有しているのだ。

今はトレーダーが試され淘汰されている時期。

このような時期に、勝ち続けられるトレーダーは強い。

オリバー・ベレス『デイトレード』をお読みの方は、現在のマーケットにはバンドワゴン効果が働いていることがお分かりだと思います。

大切なことは、今回の急落が例外的な特異現象ではなく、マーケットの常態であり、本質であるということです。

マーケットの本性とは、直近8日間の乱高下に凝縮されています。こういうものなのです。

これがマーケットの本質であると分かれば、次なる一手も自ずと浮上してくると思います。

ご質問を頂きました。

『15時から最後10分の動きは予測可能なものなのでしょうか?』

以下回答となります。

その日中に手仕舞うデイトレレベルですと、分足に特化したトレーニングを積めば90%以上は予測可能だと思います。

しかし、15時からは、別の新しい相場に入ったと思われたほうがよろしいと思います。

それまでの波動とは異なる場合も多々ございます。理由としましては、機関投資家などの手仕舞いが入るようです。

それまで下落基調で来ていたのが、15時前後を境に逆行することも、あるいは本日のように下げ加速することも、ございます。

1分足のリズムをよく観察されれば、良いトレーニングになると思います。ご自分の気に入った指標を、常に定点観測して下さい。

そうしますと、先物特有のリズムが分かってきます。先物には特有の動くリズムがあります。

名曲を言葉で説明できないように、この分足リズムも、言葉では説明できません。

毎日、出来る限り長時間見続けるトレーニングをする以外にないと思います。

しかし、熱心にすれば、必ず上達する技術でもあります。

私が1分足で見ている指標は次です。

MACD

パラボリック

ボリンジャーバンド

移動平均(17,33,76分ライン同時表示)

一目均衡表

経験を積みますと、この指標のこういうときは、こうなる(上か下に行く)というパターンが分かってきます。

このパターンが多ければ多いほど、予測は精密になります。

失敗しましたら、ザラ場終了後、分足をプリントアウトして、ボールペンで、入った地点とか理由を書き込みます。

入ったことが間違いだったのか、マーケットの方がイレギュラーなのかと、良く観察して理由を考えます。

これが、後々の財産となります。

このようなトレーニングを繰り返されると、トレードセンスが磨かれ精度が向上すると思います。

ganさんは本日後場に売られたそうですが、すばらしいセンスだと思います。本日は難易度の高い売りだったと思います。

ちなみに私は、13時20分の1分足陰線が均衡表の雲上限に見事に跳ね返されたので、ここから売りをたたみかけて行きました。

マーケットの名言

歴史は繰り返す

クルティウス・ルーフス(ローマの歴史家)

三位の秘法

二つで仕舞って(二番天井で売って)

三つで十分(三回目で全部利食いして)

四つで転じる(四回目はドテンで転じる)

本田宗久(ローソク足の創始者)

博学の司祭よりも、畑で鋤をひいている少年の方が聖書についてもっとよく知っている

William Tyndale

二進法

日経225

昨日ブログで述べました通り、もう一段の下落となりました。急速な円高も一因でしょう。機関投資家のポジ、円キャリートレード等が積みあがっていますので、必然的結果ではあります。マーケットの強弱感で「強い」とか「弱い」とかは、あまりあてにならない感覚です。本日確かなことは、本日で一波動が終了した可能性が高いということです。3/5からは新波動となりましょう。先週と今週のマーケットは、バフェットの言う愚かさに支配されました。先週と今週はどちらもオーバーシュートです。それゆえ、価格に左右されない正しいトレードをしていますと、非常にありがたい成果となりました。利が懐に飛び込んでくる感じです。本日も正しいトレードに終始できました。

二進法的思考法

例えば株価を二進法で表記してみる。まるで異なったチャートとなろう。このような発想は、表面的な株価に一喜一憂しなくなるコツである。

数字が等間隔でならんでいると錯覚するのは、十進法で株価が表記されているからに過ぎない。これは、一表記方法であり、絶対的な指標ではない。

マーケットの名言

過去の市場の動きを観察しつぶさに比較することで将来の商品の動きが見えてくるだろう。将来は過去の焼き直しにすぎない。将来は過去の繰り返しに過ぎない。願望や恐怖に左右されなくなって初めて、知識によって利益をあげる勇気が身につくのだ。

WDギャン『ギャン著作集?』日本経済新聞社p16

知恵の初めとして知恵を獲得せよ、これまで得たものすべてに代えても分別を獲得せよ。

箴言4-7

相場は見込みの適中如何にかかわらず、商内の方法だに宜しきを得れば

必ず利益を博するを得るべし

林輝太郎『相場金言集』同友館p83

この言葉、震えがきませんか。商内の方法とは、玉の建て方、ポジション間隔、枚数の加減、手仕舞い、ヘッジのことです。つまり、予測が当たろうが外れようが、利益を上げる方法があると言っています。そんな夢のような方法がありますか?あります。

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深沢純二

Author:深沢純二
知育研究
完璧な数理思考術
美の追求こそ強靭
賢明な投資とは
時間軸を中心とした
純粋幾何学
ロジカル特異技術
高度な専門知識
秩序正しい調和
芸術ですかと
訊かれる事に愉悦

経歴:
幼少・電子工学・無線電信
中学・世界文学・美術
高校・西洋哲学・言語学
大学・国際金融・外国為替
macroeconomics
business management
考究
マーケティング・データ
定量分析研究システム
Quantitative Analysis
Research System creative
Neuro finance
考定
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教師から起業
司法試験・公認会計士予備校
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